- CUSIP
- 09251C100
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 8 нояб. 1973 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции MDCPX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MDCPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,464.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) показал доход в 10.04% с начала года и 17.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDCPX составила 10.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 7.63%
- С начала года
- 10.04%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.08%
- Всё время*
- 7.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MDCPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MDCPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.49% | 1.68% | -4.33% | 5.81% | 2.89% | -0.81% | 0.32% | 1.87% | 10.04% | ||||
| 2025 | 2.33% | 0.46% | -2.49% | 0.23% | 3.59% | 3.02% | 0.23% | 2.79% | 2.28% | 0.93% | 0.14% | 0.98% | 15.32% |
| 2024 | 0.12% | 2.43% | 2.81% | -2.77% | 4.08% | 1.60% | 1.54% | 1.82% | 2.38% | -2.18% | 2.53% | -2.27% | 12.47% |
| 2023 | 5.90% | -2.79% | 3.13% | 1.39% | -1.28% | 3.73% | 1.83% | -1.93% | -3.50% | -2.17% | 7.60% | 4.25% | 16.59% |
| 2022 | -4.42% | -2.66% | 1.29% | -6.16% | 0.68% | -5.84% | 5.14% | -3.62% | -7.41% | 3.66% | 6.86% | -3.26% | -15.70% |
| 2021 | -0.85% | 1.44% | 2.04% | 3.66% | 0.69% | 1.81% | 1.94% | 1.50% | -3.33% | 4.09% | -0.20% | 2.80% | 16.49% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares has an annualized alpha of 1.92%, beta of 0.59, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 1994.
- This fund participated in 66.81% of S&P 500 Index downside but only 65.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.92%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 65.21%
- Участие в снижении
- 66.81%
Комиссия
Комиссия MDCPX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDCPX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 74% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDCPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.50 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 10.58 | +0.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.38 | $2.35 | $1.92 | $0.65 | $0.83 | $3.28 | $1.04 | $1.23 | $1.59 | $4.39 | $1.10 | $1.15 |
Дивидендный доход | 12.17% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.00 | $2.20 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $2.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.23 | $3.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares показал максимальную просадку в 41.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 747 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.98%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 11mo | 4y 4moокт. 2007 г. - февр. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-26.45%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 8moмай 2001 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-24.58%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.99%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.71%окт. 1998 г. | 6mo 4d | 6mo 6d | 1y 5dапр. 1998 г. - апр. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| MDCPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -56.78% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -9.10% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -18.90% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -25.43% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -33.92% | +9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -10.69% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.14% | -0.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MDCPX
Добавьте BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDCPX