PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с IJR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMMO returned 19.50%/yr vs 10.61%/yr for IJR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 19.50% против 10.61% соответственно.

XMMO

1 день
0.46%
1 месяц
-0.10%
С начала года
19.66%
6 месяцев
19.51%
1 год
31.14%
3 года*
29.91%
5 лет*
15.72%
10 лет*
19.50%

IJR

1 день
0.65%
1 месяц
0.17%
С начала года
15.49%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.47%
3 года*
13.78%
5 лет*
5.37%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		19.66%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		15.49%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between XMMO and IJR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.83

The correlation between XMMO and IJR shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMMO и IJR

Секторы
XMMO
IJR

Промышленность

41.1%
15.5%

Технологии

16.7%
15.5%

Энергетика

7.7%
5.9%

Сырьевые материалы

7.2%
5.1%

Здравоохранение

6.3%
11.1%

Недвижимость

6.1%
7.6%

Коммунальные услуги

5.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

4.6%
13.4%

Финансовые услуги

2.4%
16.8%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

0.5%
3.5%

Промышленность

XMMO
41.1%
IJR
15.5%

Технологии

XMMO
16.7%
IJR
15.5%

Энергетика

XMMO
7.7%
IJR
5.9%

Сырьевые материалы

XMMO
7.2%
IJR
5.1%

Здравоохранение

XMMO
6.3%
IJR
11.1%

Недвижимость

XMMO
6.1%
IJR
7.6%

Коммунальные услуги

XMMO
5.8%
IJR
2.0%

Потребительский циклический сектор

XMMO
4.6%
IJR
13.4%

Финансовые услуги

XMMO
2.4%
IJR
16.8%

Коммуникационные услуги

XMMO
1.6%
IJR
3.6%

Потребительский защитный сектор

XMMO
0.5%
IJR
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

XMMO vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMMOIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.74

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.53

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.52

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

11.72

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMMO vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMMOIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.25

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.47

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.13

Просадки

Сравнение просадок XMMO и IJR

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-58.15%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.68%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-28.02%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-28.02%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-44.36%

+7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-1.20%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-9.28%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.61%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и IJR

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

4.73%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

11.82%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

17.63%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

21.42%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

22.92%

-0.61%

Сравнение комиссий XMMO и IJR

XMMO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и IJR

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности IJR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.62%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and IJR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.70%) compared to IJR (4.73%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.50% vs 10.61% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.50% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

IJR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.62% for XMMO.

XMMO is categorized as Momentum, while IJR is Small Cap Blend Equities. XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор