PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с MDCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с MDCPX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) are both funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while MDCPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by BlackRock. XSMO is passively managed, while MDCPX is actively managed. Over the past 10 years, XSMO returned 14.34%/yr vs 9.99%/yr for MDCPX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.78%/yr for MDCPX.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и MDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 20.54%, что значительно выше, чем у MDCPX с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции MDCPX по среднегодовой доходности: 14.34% против 9.99% соответственно.

XSMO

1 день
0.66%
1 месяц
-0.62%
С начала года
20.54%
6 месяцев
18.72%
1 год
30.63%
3 года*
23.23%
5 лет*
10.21%
10 лет*
14.34%

MDCPX

1 день
-1.99%
1 месяц
-0.68%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.39%
1 год
16.87%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и MDCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		20.54%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		6.42%15.32%12.47%16.59%-15.70%16.49%15.07%21.59%-3.48%14.24%

Correlation

The correlation between XSMO and MDCPX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.78

The correlation between XSMO and MDCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с MDCPX:
MDCPX с FSAAXMDCPX с IOEZXMDCPX с SICIXMDCPX с PALDXMDCPX с NWQIXMDCPX с BWBIXMDCPX с GDE

Доходность на риск

XSMO vs. MDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MDCPX
Ранг доходности на риск MDCPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c MDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOMDCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.04

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.84

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.80

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

12.12

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. MDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDCPX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и MDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOMDCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.04

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.72

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.87

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Просадки

Сравнение просадок XSMO и MDCPX

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки MDCPX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и MDCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOMDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-41.98%

-16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-6.22%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-10.65%

-14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-21.99%

-7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-24.58%

-14.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-2.36%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-5.09%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.43%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и MDCPX

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOMDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.07%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

7.03%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

8.55%

+10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

11.09%

+11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

11.48%

+12.66%

Сравнение комиссий XSMO и MDCPX

XSMO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MDCPX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и MDCPX

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MDCPX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		8.09%8.61%7.44%2.63%3.82%12.27%4.02%5.25%7.84%19.39%4.67%5.04%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and MDCPX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.73%) compared to MDCPX (3.07%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs MDCPX's -41.98%.

MDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и MDCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор