Сравнение IJR с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IJR и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJR и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJR и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IJR уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.88% против 14.11% соответственно.
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и IVV
IJR берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJR vs. IVV — Ранг доходности на риск
IJR
IVV
Сравнение IJR c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJR | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.00 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.52 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.54 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 7.28 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.00 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.71 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IJR и IVV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и IVV
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и IVV
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -55.25% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -12.06% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -24.53% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -33.90% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -5.57% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -10.84% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.55% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и IVV
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.34% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 9.47% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 18.31% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 16.89% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 18.03% | +4.88% |