PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDLX с TNBMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDLX с TNBMX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MIDLX (MFS International New Discovery Fund Class R6) and TNBMX (T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)) are both mutual funds - MIDLX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index, while TNBMX is a Global Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, MIDLX returned 3.11%/yr vs 1.36%/yr for TNBMX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MIDLX charges 0.91%/yr vs 0.53%/yr for TNBMX.

Доходность

Сравнение доходности MIDLX и TNBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDLX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у TNBMX с доходностью 0.62%.

MIDLX

1 день
1.98%
1 месяц
-0.22%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.71%
1 год
8.15%
3 года*
10.40%
5 лет*
3.11%
10 лет*
7.03%

TNBMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.90%
3 года*
5.59%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDLX и TNBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		5.73%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%5.59%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		0.62%5.25%5.00%10.32%-12.30%-1.63%5.73%10.77%1.72%1.35%

Correlation

The correlation between MIDLX and TNBMX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г.

0.20

The correlation between MIDLX and TNBMX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International New Discovery Fund Class R6

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с DISMXMIDLX с WAIGXMIDLX с FTISXMIDLX с SBSIXMIDLX с CSGIXMIDLX с SAISXMIDLX с IEGAX
Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GSGIXTNBMX с GOBSXTNBMX с VTIIXTNBMX с DWFIXTNBMX с EAIIX

Доходность на риск

MIDLX vs. TNBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDLX c TNBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIDLXTNBMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.54

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.46

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.69

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

5.68

-3.19

MIDLX vs. TNBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDLX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа TNBMX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDLX и TNBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIDLX и TNBMX

Максимальная просадка MIDLX за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDLX и TNBMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDLXTNBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-15.78%

-18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-2.32%

-9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-2.32%

-10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.58%

-15.48%

-18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.75%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-3.06%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

0.69%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDLX и TNBMX

MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что MIDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDLXTNBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

0.80%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

2.15%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

2.55%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

3.63%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

3.32%

+10.70%

Сравнение комиссий MIDLX и TNBMX

MIDLX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TNBMX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDLX и TNBMX

Дивидендная доходность MIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности TNBMX в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.19%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		4.79%4.76%4.24%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MIDLX and TNBMX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIDLX has higher volatility (4.15%) compared to TNBMX (0.80%). In terms of maximum drawdown, MIDLX dropped -34.70% vs TNBMX's -15.78%.

TNBMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDLX и TNBMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор