PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIBX с BBCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVIBX с BBCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVIBX (Eaton Vance Income Fund of Boston) and BBCPX (Bridge Builder Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - EVIBX is a High Yield Bonds fund managed by Eaton Vance, while BBCPX is a Total Bond Market fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, EVIBX returned 4.96%/yr vs 2.36%/yr for BBCPX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EVIBX charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for BBCPX.

Доходность

Сравнение доходности EVIBX и BBCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) и Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVIBX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у BBCPX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции EVIBX превзошли акции BBCPX по среднегодовой доходности: 4.96% против 2.36% соответственно.

EVIBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.53%
1 год
6.23%
3 года*
7.28%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.96%

BBCPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.11%
1 год
6.13%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVIBX и BBCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVIBX
Eaton Vance Income Fund of Boston		0.83%8.21%6.57%10.67%-8.16%5.57%4.83%13.30%-2.77%6.03%
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		0.03%8.97%2.28%6.58%-13.24%-0.29%9.27%9.31%0.34%4.20%

Correlation

The correlation between EVIBX and BBCPX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.36

The correlation between EVIBX and BBCPX shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Income Fund of Boston

Bridge Builder Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с EVIBX:
EVIBX с FOCIXEVIBX с EHSTXEVIBX с BBGSXEVIBX с BBIEXEVIBX с BBVSXEVIBX с CRDOXEVIBX с FTBFX
Часто сравнивают с BBCPX:
BBCPX с BBTBXBBCPX с FTBFXBBCPX с FXNAXBBCPX с BNDBBCPX с BONDBBCPX с PIMIXBBCPX с LCFYX

Доходность на риск

EVIBX vs. BBCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIBX
Ранг доходности на риск EVIBX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIBX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIBX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIBX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BBCPX
Ранг доходности на риск BBCPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCPX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCPX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIBX c BBCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) и Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIBXBBCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.44

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.12

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.86

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

5.62

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIBX vs. BBCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIBX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа BBCPX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIBX и BBCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIBXBBCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.44

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.14

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.49

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.53

+0.48

Просадки

Сравнение просадок EVIBX и BBCPX

Максимальная просадка EVIBX за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки BBCPX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIBX и BBCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVIBXBBCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-18.25%

-18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-3.41%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.70%

-6.19%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.67%

-18.25%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.06%

-18.25%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.55%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-3.79%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.11%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIBX и BBCPX

Текущая волатильность для Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) составляет 0.86%, в то время как у Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что EVIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVIBXBBCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.66%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

3.27%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

4.40%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

6.00%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

4.89%

+0.52%

Сравнение комиссий EVIBX и BBCPX

EVIBX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BBCPX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIBX и BBCPX

Дивидендная доходность EVIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности BBCPX в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		4.51%4.79%4.93%4.12%2.96%2.39%4.70%5.00%3.47%2.71%0.64%0.00%
EVIBX
Eaton Vance Income Fund of Boston		6.09%5.91%5.36%4.59%5.65%5.04%5.69%5.62%6.01%5.53%5.85%6.54%

Часто задаваемые вопросы

EVIBX and BBCPX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBCPX has higher volatility (1.66%) compared to EVIBX (0.86%). In terms of maximum drawdown, EVIBX dropped -36.79% vs BBCPX's -18.25%.

EVIBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVIBX и BBCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор