PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFRX с BBIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFRX с BBIEX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFRX (MFS Total Return Fund) and BBIEX (Bridge Builder International Equity Fund) are both mutual funds - MSFRX is a Diversified Portfolio fund managed by MFS, while BBIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, MSFRX returned 7.96%/yr vs 8.06%/yr for BBIEX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFRX charges 0.72%/yr vs 0.37%/yr for BBIEX.

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и BBIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у BBIEX с доходностью 5.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSFRX имеют среднегодовую доходность 7.96%, а акции BBIEX немного впереди с 8.06%.

MSFRX

1 день
-0.20%
1 месяц
1.08%
С начала года
3.29%
6 месяцев
4.86%
1 год
11.70%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.28%
10 лет*
7.96%

BBIEX

1 день
-2.43%
1 месяц
-0.85%
С начала года
5.18%
6 месяцев
-2.06%
1 год
4.24%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFRX и BBIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFRX
MFS Total Return Fund		3.29%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%
BBIEX
Bridge Builder International Equity Fund		5.18%17.63%5.67%17.29%-18.01%10.54%15.76%23.14%-13.28%26.70%

Correlation

The correlation between MSFRX and BBIEX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.77

The correlation between MSFRX and BBIEX shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund

Bridge Builder International Equity Fund

Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RVTMSFRX с RGTMSFRX с PDSBMSFRX с VOO
Часто сравнивают с BBIEX:
BBIEX с FKIDXBBIEX с DFIVXBBIEX с VEABBIEX с FBCGXBBIEX с SWISXBBIEX с MEIKXBBIEX с SOXL

Доходность на риск

MSFRX vs. BBIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BBIEX
Ранг доходности на риск BBIEX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIEX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIEX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIEX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIEX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIEX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFRX c BBIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFRXBBIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.31

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
0.52

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

0.42

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

1.31

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFRX vs. BBIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа BBIEX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и BBIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFRXBBIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.31

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.27

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и BBIEX

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки BBIEX в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и BBIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFRXBBIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-32.92%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-11.48%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.56%

-13.89%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-32.82%

+15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-32.92%

+8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-3.36%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-6.91%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.63%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и BBIEX

Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 1.78%, в то время как у Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFRXBBIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

4.14%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

13.15%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.78%

15.59%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

16.49%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

16.56%

-6.11%

Сравнение комиссий MSFRX и BBIEX

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BBIEX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и BBIEX

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, тогда как BBIEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIEX
Bridge Builder International Equity Fund		0.00%0.00%5.34%2.46%2.34%10.17%3.80%2.29%3.54%1.97%1.40%0.00%
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.77%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%

Часто задаваемые вопросы

MSFRX and BBIEX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBIEX has higher volatility (4.14%) compared to MSFRX (1.78%). In terms of maximum drawdown, MSFRX dropped -37.28% vs BBIEX's -32.92%.

MSFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFRX и BBIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор