Сравнение IWR с BBCPX
IWR (iShares Russell Midcap ETF) and BBCPX (Bridge Builder Core Plus Bond Fund) are both funds - IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while BBCPX is a Total Bond Market fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, IWR returned 11.79%/yr vs 2.32%/yr for BBCPX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IWR charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for BBCPX.
Доходность
Сравнение доходности IWR и BBCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у BBCPX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции IWR превзошли акции BBCPX по среднегодовой доходности: 11.79% против 2.32% соответственно.
IWR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.79%
BBCPX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение доходности по годам IWR и BBCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 13.23% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | 0.03% | 8.97% | 2.28% | 6.58% | -13.24% | -0.29% | 9.27% | 9.31% | 0.34% | 4.20% |
Correlation
The correlation between IWR and BBCPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.05 |
Over the past year, IWR and BBCPX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWR vs. BBCPX — Ранг доходности на риск
IWR
BBCPX
Сравнение IWR c BBCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWR | BBCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.68 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 4.88 | +5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWR и BBCPX
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки BBCPX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и BBCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWR | BBCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -18.25% | -40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -3.41% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | -6.19% | -14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -18.25% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -18.25% | -22.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.55% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -3.78% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.15% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и BBCPX
iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что IWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWR | BBCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 1.62% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 3.30% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 4.38% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 6.01% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 4.90% | +14.48% |
Сравнение комиссий IWR и BBCPX
IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BBCPX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и BBCPX
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности BBCPX в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | 4.51% | 4.79% | 4.93% | 4.12% | 2.96% | 2.39% | 4.70% | 5.00% | 3.47% | 2.71% | 0.64% | 0.00% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.14% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
IWR and BBCPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWR has higher volatility (4.49%) compared to BBCPX (1.62%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs BBCPX's -18.25%.
IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWR и BBCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор