PortfoliosLab logo
Сравнение FTBFX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTBFX и AGG составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FTBFX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.55%
89.36%
FTBFX
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTBFX:

1.35

AGG:

1.28

Коэф-т Сортино

FTBFX:

2.02

AGG:

1.87

Коэф-т Омега

FTBFX:

1.24

AGG:

1.22

Коэф-т Кальмара

FTBFX:

0.67

AGG:

0.53

Коэф-т Мартина

FTBFX:

3.96

AGG:

3.30

Индекс Язвы

FTBFX:

1.79%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

FTBFX:

5.25%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

FTBFX:

-18.19%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

FTBFX:

-4.59%

AGG:

-6.78%

Доходность по периодам

С начала года, FTBFX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции FTBFX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.86% против 1.38% соответственно.


FTBFX

С начала года

1.28%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

0.71%

1 год

6.62%

5 лет

0.22%

10 лет

1.86%

AGG

С начала года

2.37%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.37%

1 год

6.95%

5 лет

-0.87%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTBFX и AGG

FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBFX: 0.45%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTBFX и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTBFX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTBFX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTBFX: 1.35
AGG: 1.36
Коэффициент Сортино FTBFX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTBFX: 2.02
AGG: 1.97
Коэффициент Омега FTBFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTBFX: 1.24
AGG: 1.24
Коэффициент Кальмара FTBFX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTBFX: 0.67
AGG: 0.56
Коэффициент Мартина FTBFX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTBFX: 3.96
AGG: 3.46

Показатель коэффициента Шарпа FTBFX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBFX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
1.36
FTBFX
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBFX и AGG

Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности AGG в 3.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
4.52%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.78%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок FTBFX и AGG

Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.19%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.59%
-6.78%
FTBFX
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности FTBFX и AGG

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) составляет 2.06%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.06%
2.24%
FTBFX
AGG