Сравнение FTBFX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTBFX или AGG.
Корреляция
Корреляция между FTBFX и AGG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTBFX и AGG
Основные характеристики
FTBFX:
1.12
AGG:
0.89
FTBFX:
1.67
AGG:
1.30
FTBFX:
1.20
AGG:
1.16
FTBFX:
0.54
AGG:
0.36
FTBFX:
3.19
AGG:
2.21
FTBFX:
1.80%
AGG:
2.12%
FTBFX:
5.12%
AGG:
5.25%
FTBFX:
-18.19%
AGG:
-18.43%
FTBFX:
-4.20%
AGG:
-7.58%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTBFX показывает доходность 1.43%, а AGG немного выше – 1.49%. За последние 10 лет акции FTBFX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.35% соответственно.
FTBFX
1.43%
1.43%
-0.20%
6.20%
0.24%
1.99%
AGG
1.49%
1.38%
-0.86%
4.92%
-0.54%
1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTBFX и AGG
FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FTBFX и AGG
FTBFX
AGG
Сравнение FTBFX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBFX и AGG
Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности AGG в 3.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.73% | 4.78% | 4.15% | 3.34% | 2.19% | 2.53% | 2.95% | 3.19% | 2.74% | 2.95% | 3.71% | 2.99% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.73% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок FTBFX и AGG
Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.19%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTBFX и AGG
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) составляет 1.33%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.