PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGIX с BBVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONGIX с BBVLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONGIX (JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A) and BBVLX (Bridge Builder Large Cap Value Fund) are both mutual funds - ONGIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by JPMorgan, while BBVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, ONGIX returned 9.67%/yr vs 12.10%/yr for BBVLX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ONGIX charges 0.95%/yr vs 0.23%/yr for BBVLX.

Доходность

Сравнение доходности ONGIX и BBVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONGIX показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у BBVLX с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции ONGIX уступали акциям BBVLX по среднегодовой доходности: 9.67% против 12.10% соответственно.

ONGIX

1 день
0.31%
1 месяц
3.31%
С начала года
6.70%
6 месяцев
6.92%
1 год
17.65%
3 года*
14.07%
5 лет*
7.39%
10 лет*
9.67%

BBVLX

1 день
0.68%
1 месяц
4.08%
С начала года
9.43%
6 месяцев
1.58%
1 год
11.82%
3 года*
15.92%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONGIX и BBVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		6.70%13.92%11.36%17.26%-14.81%14.68%16.97%20.64%-6.57%16.70%
BBVLX
Bridge Builder Large Cap Value Fund		9.43%4.45%22.32%13.84%-5.32%26.23%9.57%28.49%-8.15%17.20%

Correlation

The correlation between ONGIX and BBVLX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.89

The correlation between ONGIX and BBVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A

Bridge Builder Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с ONGIX:
ONGIX с VOOONGIX с JEPIXONGIX с BWBIXONGIX с IOEZXONGIX с CONWXONGIX с AVEFXONGIX с FRGAX
Часто сравнивают с BBVLX:
BBVLX с MEIKXBBVLX с VTVBBVLX с DGROBBVLX с FBCGXBBVLX с FXAIXBBVLX с DODGXBBVLX с MGV

Доходность на риск

ONGIX vs. BBVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGIX
Ранг доходности на риск ONGIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BBVLX
Ранг доходности на риск BBVLX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVLX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVLX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGIX c BBVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGIXBBVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.00

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.32

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.16

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

3.13

+8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGIX vs. BBVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGIX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа BBVLX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGIX и BBVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGIXBBVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.00

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.62

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ONGIX и BBVLX

Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки BBVLX в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и BBVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONGIXBBVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-38.48%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-11.28%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

-14.58%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-18.24%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

-38.48%

+12.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-4.10%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

4.10%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGIX и BBVLX

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) имеют волатильность 2.72% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONGIXBBVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.79%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

11.07%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62%

13.09%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

16.28%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

17.94%

-6.09%

Сравнение комиссий ONGIX и BBVLX

ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBVLX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGIX и BBVLX

Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности BBVLX в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVLX
Bridge Builder Large Cap Value Fund		1.67%1.89%14.73%5.11%9.12%7.09%1.62%1.80%3.45%2.23%1.68%1.24%
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		4.31%4.56%4.25%3.17%7.44%4.74%7.10%7.23%8.43%8.34%4.42%5.45%

Часто задаваемые вопросы

ONGIX and BBVLX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBVLX has higher volatility (2.79%) compared to ONGIX (2.72%). In terms of maximum drawdown, ONGIX dropped -41.01% vs BBVLX's -38.48%.

ONGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONGIX и BBVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор