PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с IWR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both exchange-traded funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSMO returned 14.34%/yr vs 11.41%/yr for IWR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 20.54%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 14.34% против 11.41% соответственно.

XSMO

1 день
0.66%
1 месяц
-0.62%
С начала года
20.54%
6 месяцев
18.72%
1 год
30.63%
3 года*
23.23%
5 лет*
10.21%
10 лет*
14.34%

IWR

1 день
0.08%
1 месяц
1.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.50%
1 год
19.23%
3 года*
16.25%
5 лет*
7.68%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		20.54%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		10.71%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between XSMO and IWR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.85

The correlation between XSMO and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMO и IWR

Секторы
XSMO
IWR

Технологии

20.9%
17.2%

Промышленность

19.5%
18.4%

Здравоохранение

13.9%
8.7%

Финансовые услуги

12.3%
12.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.2%

Сырьевые материалы

5.8%
4.3%

Недвижимость

5.0%
7.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.4%

Коммунальные услуги

4.0%
6.1%

Энергетика

3.1%
7.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.1%

Технологии

XSMO
20.9%
IWR
17.2%

Промышленность

XSMO
19.5%
IWR
18.4%

Здравоохранение

XSMO
13.9%
IWR
8.7%

Финансовые услуги

XSMO
12.3%
IWR
12.5%

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
IWR
11.2%

Сырьевые материалы

XSMO
5.8%
IWR
4.3%

Недвижимость

XSMO
5.0%
IWR
7.0%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.1%
IWR
3.4%

Коммунальные услуги

XSMO
4.0%
IWR
6.1%

Энергетика

XSMO
3.1%
IWR
7.2%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
IWR
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

XSMO vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.43

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.07

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.37

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

9.09

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.43

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Просадки

Сравнение просадок XSMO и IWR

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-58.78%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.17%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-21.09%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-26.18%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-40.59%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-2.04%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-7.80%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.12%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и IWR

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.59%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

10.06%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

13.54%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

18.25%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

19.38%

+4.76%

Сравнение комиссий XSMO и IWR

XSMO берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и IWR

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IWR в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.17%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and IWR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.73%) compared to IWR (3.59%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs IWR's -58.78%.

On 10-year performance, XSMO leads with 14.34% vs 11.41% for IWR. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSMO has performed better with a 14.34% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

IWR has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.54% for XSMO.

XSMO is categorized as Momentum, while IWR is Mid Cap Growth Equities. XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index, while IWR tracks Russell Midcap Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.19% for IWR.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор