Сравнение DLS с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
DLS и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DLS и SCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLS и SCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.81% | 34.11% | 3.06% | 15.33% | -17.31% | 11.71% | -1.28% | 22.20% | -18.95% | 31.83% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.14% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DLS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLS имеют среднегодовую доходность 7.35%, а акции SCZ немного впереди с 7.69%.
DLS
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 7.35%
SCZ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLS и SCZ
DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.
Доходность на риск
DLS vs. SCZ — Ранг доходности на риск
DLS
SCZ
Сравнение DLS c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLS | SCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.71 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.31 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.29 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 9.00 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLS | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.71 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.25 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DLS и SCZ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLS и SCZ
Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SCZ в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.70% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.26% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DLS и SCZ
Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, примерно равная максимальной просадке SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и SCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLS | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.13% | -61.86% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -11.43% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.22% | -36.87% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | -41.07% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -8.53% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -13.17% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.91% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLS и SCZ
Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 6.68%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLS | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 7.37% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 10.71% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 16.38% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 16.62% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 17.35% | -0.75% |