PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с DVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с DVY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and DVY (iShares Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEU returned 9.86%/yr vs 10.10%/yr for DVY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEU charges 0.04%/yr vs 0.39%/yr for DVY.

Доходность

Сравнение доходности VEU и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у DVY с доходностью 10.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEU имеют среднегодовую доходность 9.86%, а акции DVY немного впереди с 10.10%.

VEU

1 день
0.90%
1 месяц
-1.72%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.37%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.86%

DVY

1 день
-0.64%
1 месяц
1.40%
С начала года
10.24%
6 месяцев
11.57%
1 год
21.73%
3 года*
15.00%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и DVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		11.45%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.24%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%

Correlation

The correlation between VEU and DVY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2007 г.

0.72

Over the past year, the correlation between VEU and DVY has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VEU и DVY

Секторы
VEU
DVY

Финансовые услуги

23.3%
24.9%

Технологии

18.5%
3.4%

Промышленность

15.7%
2.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.4%

Сырьевые материалы

7.1%
2.3%

Здравоохранение

7.1%
5.0%

Энергетика

5.2%
9.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
13.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
6.0%

Коммунальные услуги

3.2%
24.2%

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

VEU
23.3%
DVY
24.9%

Технологии

VEU
18.5%
DVY
3.4%

Промышленность

VEU
15.7%
DVY
2.1%

Потребительский циклический сектор

VEU
8.2%
DVY
9.4%

Сырьевые материалы

VEU
7.1%
DVY
2.3%

Здравоохранение

VEU
7.1%
DVY
5.0%

Энергетика

VEU
5.2%
DVY
9.1%

Потребительский защитный сектор

VEU
5.1%
DVY
13.5%

Коммуникационные услуги

VEU
4.6%
DVY
6.0%

Коммунальные услуги

VEU
3.2%
DVY
24.2%

Недвижимость

VEU
2.0%
DVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

iShares Select Dividend ETF

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO

Доходность на риск

VEU vs. DVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.97

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.89

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.17

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

11.16

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEU vs. DVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.97

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.48

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VEU и DVY

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, примерно равная максимальной просадке DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и DVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-62.59%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-6.89%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-16.00%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-17.54%

-11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-41.59%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-1.48%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-8.79%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.95%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и DVY

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

2.70%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

7.56%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

11.11%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

15.21%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

18.02%

-0.77%

Сравнение комиссий VEU и DVY

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и DVY

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности DVY в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.40%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.68%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

VEU and DVY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (6.07%) compared to DVY (2.70%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs DVY's -62.59%.

On 10-year performance, DVY leads with 10.10% vs 9.86% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DVY has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVY has performed better with a 10.10% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 2.68% for VEU.

VEU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DVY is Large Cap Value Equities. VEU tracks FTSE All-World ex US Index, while DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VEU and 0.39% for DVY.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и DVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор