Сравнение BBVLX с IWR
BBVLX (Bridge Builder Large Cap Value Fund) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both funds - BBVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Bridge Builder, while IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Over the past 10 years, BBVLX returned 11.84%/yr vs 11.41%/yr for IWR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BBVLX charges 0.23%/yr vs 0.19%/yr for IWR.
Доходность
Сравнение доходности BBVLX и IWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBVLX показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 10.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BBVLX имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции IWR немного отстают с 11.41%.
BBVLX
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 11.84%
IWR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам BBVLX и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVLX Bridge Builder Large Cap Value Fund | 8.00% | 4.45% | 22.32% | 13.84% | -5.32% | 26.23% | 9.57% | 28.49% | -8.15% | 17.20% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 10.71% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
Correlation
The correlation between BBVLX and IWR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between BBVLX and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBVLX vs. IWR — Ранг доходности на риск
BBVLX
IWR
Сравнение BBVLX c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBVLX | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.37 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 9.09 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBVLX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.43 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BBVLX и IWR
Максимальная просадка BBVLX за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVLX и IWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBVLX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -58.78% | +20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -8.17% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | -21.09% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -26.18% | +7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.48% | -40.59% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -2.04% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -7.80% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.12% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVLX и IWR
Текущая волатильность для Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) составляет 3.08%, в то время как у iShares Russell Midcap ETF (IWR) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что BBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBVLX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.59% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 10.06% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 13.54% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 18.25% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 19.38% | -1.43% |
Сравнение комиссий BBVLX и IWR
BBVLX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVLX и IWR
Дивидендная доходность BBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности IWR в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVLX Bridge Builder Large Cap Value Fund | 1.69% | 1.89% | 14.73% | 5.11% | 9.12% | 7.09% | 1.62% | 1.80% | 3.45% | 2.23% | 1.68% | 1.24% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.17% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
BBVLX and IWR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWR has higher volatility (3.59%) compared to BBVLX (3.08%). In terms of maximum drawdown, BBVLX dropped -38.48% vs IWR's -58.78%.
IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBVLX и IWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор