PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBVLX с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BBVLX и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBVLX показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 10.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BBVLX имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции IWR немного отстают с 11.41%.


BBVLX

1 день
-1.72%
1 месяц
1.34%
С начала года
8.00%
6 месяцев
0.78%
1 год
9.72%
3 года*
15.36%
5 лет*
9.29%
10 лет*
11.84%

IWR

1 день
0.08%
1 месяц
1.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.50%
1 год
19.23%
3 года*
16.25%
5 лет*
7.68%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBVLX и IWR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBVLX
Bridge Builder Large Cap Value Fund
8.00%4.45%22.32%13.84%-5.32%26.23%9.57%28.49%-8.15%17.20%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
10.71%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between BBVLX and IWR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.91

The correlation between BBVLX and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bridge Builder Large Cap Value Fund

iShares Russell Midcap ETF

Доходность на риск

BBVLX vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBVLX
Ранг доходности на риск BBVLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVLX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVLX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBVLX c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBVLXIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.37

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

9.09

-6.41

BBVLX vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBVLX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа IWR равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVLX и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBVLXIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.43

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.49

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BBVLX и IWR

Максимальная просадка BBVLX за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVLX и IWR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBVLXIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-58.78%

+20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-8.17%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-21.09%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-26.18%

+7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.48%

-40.59%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.04%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-7.80%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

2.12%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BBVLX и IWR

Текущая волатильность для Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) составляет 3.08%, в то время как у iShares Russell Midcap ETF (IWR) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что BBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBVLXIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.59%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

10.06%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

13.54%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

18.25%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

19.38%

-1.43%

Сравнение комиссий BBVLX и IWR

BBVLX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBVLX и IWR

Дивидендная доходность BBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности IWR в 1.17%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVLX
Bridge Builder Large Cap Value Fund
1.69%1.89%14.73%5.11%9.12%7.09%1.62%1.80%3.45%2.23%1.68%1.24%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.17%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы


BBVLX and IWR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWR has higher volatility (3.59%) compared to BBVLX (3.08%). In terms of maximum drawdown, BBVLX dropped -38.48% vs IWR's -58.78%.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBVLX и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор