PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDADX с SCHD

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VDADX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDADX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		-1.35%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDADX имеют среднегодовую доходность 12.33%, а акции SCHD немного отстают с 12.30%.

VDADX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.05%
1 год
16.91%
3 года*
13.70%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.33%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.29%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.59%
1 год
18.75%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYMVDADX с SFLNX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий VDADX и SCHD

VDADX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

VDADX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDADXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.89

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

3.69

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDADX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDADXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.84

-0.12

Корреляция

Корреляция между VDADX и SCHD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и SCHD

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SCHD в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.58%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок VDADX и SCHD

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

VDADXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-33.37%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-4.61%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-16.85%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-33.37%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-3.27%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.34%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.76%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и SCHD

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что VDADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDADXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.35%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

7.93%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

15.69%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

14.40%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

16.69%

-0.51%