PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDADX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both Dividend funds - VDADX tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index while SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDADX returned 13.13%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDADX имеют среднегодовую доходность 13.13%, а акции SCHD немного отстают с 12.73%.

VDADX

1 день
1.55%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.84%
1 год
20.29%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.13%
Всё время*
12.03%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

VDADX

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VDADX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		11.84%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between VDADX and SCHD is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

0.88

Over the past year, the correlation between VDADX and SCHD has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDADX и SCHD

Секторы
VDADX
SCHD

Технологии

26.9%
12.7%

Финансовые услуги

20.3%
9.9%

Здравоохранение

17.8%
20.8%

Промышленность

11.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

9.2%
20.6%

Потребительский циклический сектор

4.5%
7.7%

Сырьевые материалы

3.4%
1.2%

Коммунальные услуги

3.0%
0.1%

Энергетика

3.0%
14.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
6.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

VDADX
26.9%
SCHD
12.7%

Финансовые услуги

VDADX
20.3%
SCHD
9.9%

Здравоохранение

VDADX
17.8%
SCHD
20.8%

Промышленность

VDADX
11.9%
SCHD
7.8%

Потребительский защитный сектор

VDADX
9.2%
SCHD
20.6%

Потребительский циклический сектор

VDADX
4.5%
SCHD
7.7%

Сырьевые материалы

VDADX
3.4%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

VDADX
3.0%
SCHD
0.1%

Энергетика

VDADX
3.0%
SCHD
14.1%

Коммуникационные услуги

VDADX
0.5%
SCHD
6.2%

Недвижимость

VDADX

-

SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYMVDADX с VHYAX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

VDADX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VDADX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDADXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.77

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.30

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

6.62

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

16.71

-6.51

VDADX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDADX и SCHD

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-33.37%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-4.61%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-16.13%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-16.85%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-33.37%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-3.29%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.82%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и SCHD

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 2.94%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.84%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

7.89%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

11.06%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

14.38%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

16.73%

-0.56%

Сравнение комиссий VDADX и SCHD

VDADX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и SCHD

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VDADX and SCHD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.84%) compared to VDADX (2.94%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор