Сравнение SCZ с DFISX
SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and DFISX (DFA International Small Company Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, SCZ returned 8.64%/yr vs 8.53%/yr for DFISX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for DFISX.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и DFISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 7.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCZ имеют среднегодовую доходность 8.64%, а акции DFISX немного отстают с 8.53%.
SCZ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 8.64%
DFISX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение доходности по годам SCZ и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 9.70% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 7.65% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Correlation
The correlation between SCZ and DFISX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г. | 0.93 |
The correlation between SCZ and DFISX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCZ vs. DFISX — Ранг доходности на риск
SCZ
DFISX
Сравнение SCZ c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCZ | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.90 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 6.86 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCZ и DFISX
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и DFISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCZ | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -60.66% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.96% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -13.68% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -35.06% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | -43.00% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -3.11% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -11.64% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.29% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и DFISX
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCZ | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.59% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 11.57% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 14.17% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.96% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 16.21% | +1.22% |
Сравнение комиссий SCZ и DFISX
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и DFISX
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности DFISX в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 2.92% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.01% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SCZ and DFISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCZ has higher volatility (5.27%) compared to DFISX (4.59%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs DFISX's -60.66%.
DFISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCZ и DFISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор