PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIBX с BRHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVIBX с BRHYX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EVIBX (Eaton Vance Income Fund of Boston) and BRHYX (BlackRock High Yield K) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, EVIBX returned 4.96%/yr vs 5.96%/yr for BRHYX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVIBX charges 1.00%/yr vs 0.48%/yr for BRHYX.

Доходность

Сравнение доходности EVIBX и BRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVIBX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у BRHYX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции EVIBX уступали акциям BRHYX по среднегодовой доходности: 4.96% против 5.96% соответственно.

EVIBX

1 день
0.39%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.73%
1 год
5.82%
3 года*
7.28%
5 лет*
3.92%
10 лет*
4.96%

BRHYX

1 день
0.28%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.55%
3 года*
9.26%
5 лет*
4.35%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVIBX и BRHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVIBX
Eaton Vance Income Fund of Boston		0.83%8.21%6.57%10.67%-8.16%5.57%4.83%13.30%-2.77%6.03%
BRHYX
BlackRock High Yield K		1.52%9.44%8.65%13.26%-11.18%5.47%5.98%15.65%-2.67%8.34%

Correlation

The correlation between EVIBX and BRHYX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1998 г.

0.79

The correlation between EVIBX and BRHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Income Fund of Boston

BlackRock High Yield K

Часто сравнивают с EVIBX:
EVIBX с FOCIXEVIBX с BBGSXEVIBX с BBVSXEVIBX с EHSTXEVIBX с BBIEXEVIBX с CRDOXEVIBX с BBGLX
Часто сравнивают с BRHYX:
BRHYX с VFIAXBRHYX с VWEAXBRHYX с VBILXBRHYX с USHYBRHYX с FXNAXBRHYX с IHYA.LBRHYX с IVV

Доходность на риск

EVIBX vs. BRHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIBX
Ранг доходности на риск EVIBX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIBX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIBX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIBX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIBX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BRHYX
Ранг доходности на риск BRHYX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHYX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIBX c BRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVIBXBRHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.14

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.73

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.09

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

15.61

-2.98

EVIBX vs. BRHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIBX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRHYX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIBX и BRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVIBX и BRHYX

Максимальная просадка EVIBX за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки BRHYX в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIBX и BRHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVIBXBRHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-34.77%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-2.40%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.70%

-4.07%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.67%

-15.29%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.06%

-23.20%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-2.73%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.48%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIBX и BRHYX

Текущая волатильность для Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) составляет 0.94%, в то время как у BlackRock High Yield K (BRHYX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что EVIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVIBXBRHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.05%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.69%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

3.47%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

5.27%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

5.93%

-0.53%

Сравнение комиссий EVIBX и BRHYX

EVIBX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BRHYX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIBX и BRHYX

Дивидендная доходность EVIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности BRHYX в 7.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRHYX
BlackRock High Yield K		7.18%7.14%7.56%6.20%4.98%4.80%5.22%5.82%6.48%5.92%6.03%6.42%
EVIBX
Eaton Vance Income Fund of Boston		6.09%5.91%5.36%4.59%5.65%5.04%5.69%5.62%6.01%5.53%5.85%6.54%

Часто задаваемые вопросы

EVIBX and BRHYX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRHYX has higher volatility (1.05%) compared to EVIBX (0.94%). In terms of maximum drawdown, EVIBX dropped -36.79% vs BRHYX's -34.77%.

BRHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVIBX и BRHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор