PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGG с VDADX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both funds - AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGG returned 1.52%/yr vs 13.05%/yr for VDADX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. AGG charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности AGG и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 1.52% против 13.05% соответственно.

AGG

1 день
0.00%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.97%
3 года*
3.88%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
1.52%

VDADX

1 день
-1.36%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.41%
1 год
18.22%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGG и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		-0.08%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		6.53%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between AGG and VDADX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.03

Over the past year, AGG and VDADX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

AGG vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.87

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.71

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.39

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

9.65

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGG vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.87

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.73

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.81

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.76

-0.17

Просадки

Сравнение просадок AGG и VDADX

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-31.70%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-7.93%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-14.95%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-20.42%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-31.70%

+13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.36%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-3.40%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.96%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и VDADX

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.55%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

7.70%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

10.16%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

14.28%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

16.20%

-10.79%

Сравнение комиссий AGG и VDADX

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VDADX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и VDADX

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VDADX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		4.00%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.46%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

AGG and VDADX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDADX has higher volatility (2.55%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs VDADX's -31.70%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGG и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор