PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFRX с BHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFRX с BHYAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFRX (MFS Total Return Fund) and BHYAX (BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares) are both mutual funds - MSFRX is a Diversified Portfolio fund managed by MFS, while BHYAX is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index. Over the past 10 years, MSFRX returned 7.96%/yr vs 5.33%/yr for BHYAX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MSFRX charges 0.72%/yr vs 0.93%/yr for BHYAX.

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и BHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у BHYAX с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции BHYAX по среднегодовой доходности: 7.96% против 5.33% соответственно.

MSFRX

1 день
-0.20%
1 месяц
1.08%
С начала года
3.29%
6 месяцев
4.86%
1 год
11.70%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.28%
10 лет*
7.96%

BHYAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.84%
1 год
7.08%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFRX и BHYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFRX
MFS Total Return Fund		3.29%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%
BHYAX
BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares		1.19%8.96%7.55%12.19%-11.63%5.21%5.54%15.15%-3.24%8.03%

Correlation

The correlation between MSFRX and BHYAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1998 г.

0.38

The correlation between MSFRX and BHYAX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund

BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RVTMSFRX с RGTMSFRX с PDSBMSFRX с VOO
Часто сравнивают с BHYAX:
BHYAX с OSTIXBHYAX с BBVLXBHYAX с VTCLXBHYAX с BRHYXBHYAX с FTBFXBHYAX с FAHYXBHYAX с VFAIX

Доходность на риск

MSFRX vs. BHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BHYAX
Ранг доходности на риск BHYAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFRX c BHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFRXBHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.03

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.57

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.03

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

14.86

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFRX vs. BHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHYAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и BHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFRXBHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.03

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.14

-0.49

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и BHYAX

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки BHYAX в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и BHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFRXBHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-35.18%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-2.30%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.56%

-4.10%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-15.60%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-23.25%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.56%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-2.86%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.47%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и BHYAX

MFS Total Return Fund (MSFRX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFRXBHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.16%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

2.66%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.78%

3.44%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

5.20%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

5.90%

+4.55%

Сравнение комиссий MSFRX и BHYAX

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BHYAX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и BHYAX

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности BHYAX в 6.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHYAX
BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares		6.75%6.71%6.56%5.30%4.60%4.42%4.83%5.39%6.02%5.50%5.65%6.01%
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.77%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%

Часто задаваемые вопросы

MSFRX and BHYAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFRX has higher volatility (1.78%) compared to BHYAX (1.16%). In terms of maximum drawdown, MSFRX dropped -37.28% vs BHYAX's -35.18%.

BHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFRX и BHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор