Сравнение DVY с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
DVY и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVY и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVY и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DVY показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.16% против 14.11% соответственно.
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVY и IVV
DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
DVY vs. IVV — Ранг доходности на риск
DVY
IVV
Сравнение DVY c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVY | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.00 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.52 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.54 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 7.28 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.00 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DVY и IVV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и IVV
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок DVY и IVV
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -55.25% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -12.06% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -24.53% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -33.90% | -7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -5.57% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -10.84% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.55% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и IVV
Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 3.32%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 5.34% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 9.47% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 18.31% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 16.89% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 18.03% | -0.01% |