PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с IVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVY (iShares Select Dividend ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVY returned 10.15%/yr vs 15.53%/yr for IVV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DVY charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности DVY и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.15% против 15.53% соответственно.

DVY

1 день
0.81%
1 месяц
0.23%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.13%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.15%

IVV

1 день
0.47%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.64%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.60%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		11.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between DVY and IVV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2003 г.

0.81

Over the past year, the correlation between DVY and IVV has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DVY и IVV

Секторы
DVY
IVV

Финансовые услуги

24.9%
11.8%

Коммунальные услуги

24.2%
2.4%

Потребительский защитный сектор

13.5%
4.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.1%

Энергетика

9.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
11.2%

Здравоохранение

5.0%
8.5%

Технологии

3.4%
35.6%

Сырьевые материалы

2.3%
1.8%

Промышленность

2.1%
8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

DVY
24.9%
IVV
11.8%

Коммунальные услуги

DVY
24.2%
IVV
2.4%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.5%
IVV
4.9%

Потребительский циклический сектор

DVY
9.4%
IVV
10.1%

Энергетика

DVY
9.1%
IVV
3.5%

Коммуникационные услуги

DVY
6.0%
IVV
11.2%

Здравоохранение

DVY
5.0%
IVV
8.5%

Технологии

DVY
3.4%
IVV
35.6%

Сырьевые материалы

DVY
2.3%
IVV
1.8%

Промышленность

DVY
2.1%
IVV
8.3%

Недвижимость

DVY

-

IVV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

DVY vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.44

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.31

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.24

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

15.05

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVY vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.44

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DVY и IVV

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-55.25%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-8.89%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-18.75%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-24.53%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-33.90%

-7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.29%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-10.78%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.91%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и IVV

iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 2.83% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.83%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

8.90%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

11.80%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

16.88%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.05%

-0.04%

Сравнение комиссий DVY и IVV

DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и IVV

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.39%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

DVY and IVV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (2.83%) compared to DVY (2.83%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.53% vs 10.15% for DVY. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.53% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.06% for IVV.

DVY is categorized as Large Cap Value Equities, while IVV is S&P 500. DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор