PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с SCZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEF returned 12.79%/yr vs 8.64%/yr for SCZ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.40%/yr for SCZ.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 12.79% против 8.64% соответственно.

DBEF

1 день
0.36%
1 месяц
2.78%
С начала года
11.60%
6 месяцев
13.17%
1 год
25.45%
3 года*
17.82%
5 лет*
13.20%
10 лет*
12.79%

SCZ

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.43%
1 год
22.15%
3 года*
15.38%
5 лет*
4.99%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и SCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		11.60%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.70%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Correlation

The correlation between DBEF and SCZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.77

The correlation between DBEF and SCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEF и SCZ

Секторы
DBEF
SCZ

Финансовые услуги

24.6%
12.5%

Промышленность

19.9%
24.6%

Здравоохранение

10.5%
5.5%

Технологии

10.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
11.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.0%

Сырьевые материалы

5.9%
10.7%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.1%

Энергетика

4.1%
3.7%

Коммунальные услуги

3.9%
2.8%

Недвижимость

1.9%
10.3%

Финансовые услуги

DBEF
24.6%
SCZ
12.5%

Промышленность

DBEF
19.9%
SCZ
24.6%

Здравоохранение

DBEF
10.5%
SCZ
5.5%

Технологии

DBEF
10.3%
SCZ
9.1%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.5%
SCZ
11.8%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.8%
SCZ
5.0%

Сырьевые материалы

DBEF
5.9%
SCZ
10.7%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.5%
SCZ
4.1%

Энергетика

DBEF
4.1%
SCZ
3.7%

Коммунальные услуги

DBEF
3.9%
SCZ
2.8%

Недвижимость

DBEF
1.9%
SCZ
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXI
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF

Доходность на риск

DBEF vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEFSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.49

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.14

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

1.95

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

7.36

+4.11

DBEF vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа SCZ равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEF и SCZ

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и SCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-61.86%

+29.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-11.43%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-15.06%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-36.87%

+21.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-41.07%

+8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.66%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-13.05%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.02%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и SCZ

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 4.58%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.27%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

12.52%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

14.93%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

16.81%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

17.43%

-1.63%

Сравнение комиссий DBEF и SCZ

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и SCZ

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности SCZ в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.97%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and SCZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCZ has higher volatility (5.27%) compared to DBEF (4.58%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs SCZ's -61.86%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.79% vs 8.64% for SCZ. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.79% return vs 8.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

DBEF has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.01% for SCZ.

DBEF is categorized as Hedge Fund, while SCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.36% for DBEF and 0.40% for SCZ.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и SCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор