PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDCPX с ONGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDCPX с ONGIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) and ONGIX (JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, MDCPX returned 10.17%/yr vs 9.66%/yr for ONGIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MDCPX charges 0.78%/yr vs 0.95%/yr for ONGIX.

Доходность

Сравнение доходности MDCPX и ONGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDCPX показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у ONGIX с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции MDCPX превзошли акции ONGIX по среднегодовой доходности: 10.17% против 9.66% соответственно.

MDCPX

1 день
1.57%
1 месяц
0.83%
С начала года
7.08%
6 месяцев
7.86%
1 год
17.72%
3 года*
14.11%
5 лет*
7.96%
10 лет*
10.17%

ONGIX

1 день
1.65%
1 месяц
1.14%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.58%
1 год
15.72%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDCPX и ONGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		7.08%15.32%12.47%16.59%-15.70%16.49%15.07%21.59%-3.48%14.24%
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		5.32%13.92%11.36%17.26%-14.81%14.68%16.97%20.64%-6.57%16.70%

Correlation

The correlation between MDCPX and ONGIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 1996 г.

0.94

The correlation between MDCPX and ONGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с MDCPX:
MDCPX с FSAAXMDCPX с IOEZXMDCPX с SICIXMDCPX с PALDXMDCPX с NWQIXMDCPX с BWBIXMDCPX с GDE
Часто сравнивают с ONGIX:
ONGIX с VOOONGIX с BWBIXONGIX с JEPIXONGIX с AVEFXONGIX с IOEZXONGIX с BNDONGIX с CONWX

Доходность на риск

MDCPX vs. ONGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDCPX
Ранг доходности на риск MDCPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ONGIX
Ранг доходности на риск ONGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDCPX c ONGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDCPXONGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.67

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.36

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.21

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

9.37

+2.44

MDCPX vs. ONGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDCPX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONGIX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDCPX и ONGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDCPX и ONGIX

Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, примерно равная максимальной просадке ONGIX в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и ONGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDCPXONGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.98%

-41.01%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-6.85%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-11.43%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-20.47%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.58%

-25.83%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-1.29%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-5.54%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.61%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MDCPX и ONGIX

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) имеют волатильность 3.54% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDCPXONGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.64%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

7.41%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

9.08%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

11.19%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

11.87%

-0.38%

Сравнение комиссий MDCPX и ONGIX

MDCPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии ONGIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDCPX и ONGIX

Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности ONGIX в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		8.04%8.61%7.44%2.63%3.82%12.27%4.02%5.25%7.84%19.39%4.67%5.04%
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		4.37%4.56%4.25%3.17%7.44%4.74%7.10%7.23%8.43%8.34%4.42%5.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MDCPX and ONGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONGIX has higher volatility (3.64%) compared to MDCPX (3.54%). In terms of maximum drawdown, MDCPX dropped -41.98% vs ONGIX's -41.01%.

MDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDCPX и ONGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор