PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWB с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWB с VDADX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWB (iShares Russell 1000 ETF) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both funds - IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWB returned 14.97%/yr vs 13.05%/yr for VDADX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IWB charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности IWB и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWB показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции VDADX по среднегодовой доходности: 14.97% против 13.05% соответственно.

IWB

1 день
0.26%
1 месяц
0.43%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.94%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.59%
10 лет*
14.97%

VDADX

1 день
-1.36%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.41%
1 год
18.22%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWB и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWB
iShares Russell 1000 ETF		8.46%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		6.53%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between IWB and VDADX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.91

The correlation between IWB and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWB и VDADX

Секторы
IWB
VDADX

Технологии

36.6%
26.2%

Финансовые услуги

11.3%
20.6%

Коммуникационные услуги

10.4%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.7%

Промышленность

8.6%
11.8%

Здравоохранение

8.6%
16.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
10.1%

Энергетика

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
3.2%

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.9%
3.5%

Технологии

IWB
36.6%
VDADX
26.2%

Финансовые услуги

IWB
11.3%
VDADX
20.6%

Коммуникационные услуги

IWB
10.4%
VDADX
0.5%

Потребительский циклический сектор

IWB
10.0%
VDADX
4.7%

Промышленность

IWB
8.6%
VDADX
11.8%

Здравоохранение

IWB
8.6%
VDADX
16.5%

Потребительский защитный сектор

IWB
4.5%
VDADX
10.1%

Энергетика

IWB
3.3%
VDADX
3.5%

Коммунальные услуги

IWB
2.5%
VDADX
3.2%

Недвижимость

IWB
2.1%
VDADX

-

Сырьевые материалы

IWB
1.9%
VDADX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 ETF

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

IWB vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWB c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWBVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.87

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.71

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.39

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

9.65

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWB vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWBVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.87

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.76

-0.31

Просадки

Сравнение просадок IWB и VDADX

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWBVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-31.70%

-23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-7.93%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-14.95%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-20.42%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-31.70%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.36%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-3.40%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.96%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и VDADX

iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что IWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWBVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.55%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

7.70%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

10.16%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

14.28%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

16.20%

+1.96%

Сравнение комиссий IWB и VDADX

IWB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и VDADX

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VDADX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.93%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.46%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

IWB and VDADX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWB has higher volatility (3.74%) compared to VDADX (2.55%). In terms of maximum drawdown, IWB dropped -55.38% vs VDADX's -31.70%.

IWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWB и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор