PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с BBTBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с BBTBX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and BBTBX (Bridge Builder Core Bond Fund) are both funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while BBTBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, VUG returned 17.95%/yr vs 1.77%/yr for BBTBX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. VUG charges 0.03%/yr vs 0.13%/yr for BBTBX.

Доходность

Сравнение доходности VUG и BBTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у BBTBX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции BBTBX по среднегодовой доходности: 17.95% против 1.77% соответственно.

VUG

1 день
0.33%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6.14%
6 месяцев
5.11%
1 год
23.11%
3 года*
24.71%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.95%

BBTBX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.07%
1 год
5.06%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и BBTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		6.14%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund		-0.41%7.82%1.89%5.41%-13.49%-1.12%8.54%9.15%0.13%4.14%

Correlation

The correlation between VUG and BBTBX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г.

-0.04

The correlation between VUG and BBTBX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Bridge Builder Core Bond Fund

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с BBTBX:
BBTBX с PTUIXBBTBX с LCRYXBBTBX с BBCPXBBTBX с PIMIXBBTBX с SPMOBBTBX с QDIBXBBTBX с VTCLX

Доходность на риск

VUG vs. BBTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BBTBX
Ранг доходности на риск BBTBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBTBX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBTBX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBTBX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBTBX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBTBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c BBTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGBBTBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.10

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.60

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.52

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

4.34

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. BBTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BBTBX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и BBTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGBBTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.10

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.01

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.36

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.37

+0.24

Просадки

Сравнение просадок VUG и BBTBX

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки BBTBX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и BBTBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGBBTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-18.54%

-32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-2.97%

-13.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-6.32%

-16.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-18.54%

-17.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-18.54%

-17.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-1.94%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-3.91%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

1.02%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и BBTBX

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGBBTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

1.34%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

2.96%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

4.10%

+12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

5.97%

+16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

4.94%

+16.54%

Сравнение комиссий VUG и BBTBX

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BBTBX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и BBTBX

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности BBTBX в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund		4.09%4.58%3.92%2.86%2.26%2.38%4.73%3.39%3.02%2.67%0.95%0.17%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and BBTBX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.17%) compared to BBTBX (1.34%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs BBTBX's -18.54%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и BBTBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор