PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с IWR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both exchange-traded funds - DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLS returned 7.53%/yr vs 11.41%/yr for IWR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLS charges 0.58%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности DLS и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 7.53% против 11.41% соответственно.

DLS

1 день
0.26%
1 месяц
-3.66%
С начала года
5.42%
6 месяцев
8.27%
1 год
20.18%
3 года*
16.61%
5 лет*
6.41%
10 лет*
7.53%

IWR

1 день
0.08%
1 месяц
1.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.50%
1 год
19.23%
3 года*
16.25%
5 лет*
7.68%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLS и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		5.42%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		10.71%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between DLS and IWR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.77

The correlation between DLS and IWR shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DLS и IWR

Секторы
DLS
IWR

Промышленность

27.8%
18.4%

Финансовые услуги

13.3%
12.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
11.2%

Сырьевые материалы

8.9%
4.3%

Технологии

8.4%
17.2%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.1%

Недвижимость

7.8%
7.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.4%

Здравоохранение

3.7%
8.7%

Энергетика

3.0%
7.2%

Коммунальные услуги

2.1%
6.1%

Промышленность

DLS
27.8%
IWR
18.4%

Финансовые услуги

DLS
13.3%
IWR
12.5%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.8%
IWR
11.2%

Сырьевые материалы

DLS
8.9%
IWR
4.3%

Технологии

DLS
8.4%
IWR
17.2%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.9%
IWR
4.1%

Недвижимость

DLS
7.8%
IWR
7.0%

Коммуникационные услуги

DLS
4.4%
IWR
3.4%

Здравоохранение

DLS
3.7%
IWR
8.7%

Энергетика

DLS
3.0%
IWR
7.2%

Коммунальные услуги

DLS
2.1%
IWR
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

DLS vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.43

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.07

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.37

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

9.09

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DLS и IWR

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-58.78%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-8.17%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-21.09%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-26.18%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-40.59%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-2.04%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-7.80%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.12%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и IWR

WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.59%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

10.06%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

13.54%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

18.25%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

19.38%

-2.69%

Сравнение комиссий DLS и IWR

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и IWR

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности IWR в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.54%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.17%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

DLS and IWR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLS has higher volatility (4.19%) compared to IWR (3.59%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs IWR's -58.78%.

On 10-year performance, IWR leads with 11.41% vs 7.53% for DLS. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWR has performed better with a 11.41% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.17% for IWR.

DLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IWR is Mid Cap Growth Equities. DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while IWR tracks Russell Midcap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.19% for IWR.

DLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор