Сравнение VEU с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VEU и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEU или IVV.
Корреляция
Корреляция между VEU и IVV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEU и IVV
Основные характеристики
VEU:
0.63
IVV:
0.55
VEU:
0.98
IVV:
0.90
VEU:
1.13
IVV:
1.13
VEU:
0.75
IVV:
0.57
VEU:
2.36
IVV:
2.23
VEU:
4.37%
IVV:
4.83%
VEU:
16.89%
IVV:
19.30%
VEU:
-61.52%
IVV:
-55.25%
VEU:
-0.99%
IVV:
-7.59%
Доходность по периодам
С начала года, VEU показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции VEU уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.22% против 12.38% соответственно.
VEU
10.16%
16.35%
4.75%
10.51%
10.78%
5.22%
IVV
-3.33%
13.74%
-4.58%
10.62%
15.86%
12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEU и IVV
VEU берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VEU и IVV
VEU
IVV
Сравнение VEU c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и IVV
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности IVV в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.91% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.37% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок VEU и IVV
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и IVV
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) составляет 7.95%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что VEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.