PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGIX с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONGIX с SCHB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ONGIX (JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both funds - ONGIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by JPMorgan, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. ONGIX is actively managed, while SCHB is passively managed. Over the past 10 years, ONGIX returned 9.35%/yr vs 14.83%/yr for SCHB. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ONGIX charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности ONGIX и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONGIX показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции ONGIX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 9.35% против 14.83% соответственно.

ONGIX

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.59%
С начала года
4.42%
6 месяцев
4.77%
1 год
14.56%
3 года*
13.18%
5 лет*
6.80%
10 лет*
9.35%

SCHB

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.03%
1 год
24.95%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONGIX и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		4.42%13.92%11.36%17.26%-14.81%14.68%16.97%20.64%-6.57%16.70%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		9.14%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between ONGIX and SCHB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.97

The correlation between ONGIX and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с ONGIX:
ONGIX с VOOONGIX с JEPIXONGIX с BWBIXONGIX с IOEZXONGIX с AVEFXONGIX с CONWXONGIX с FRGAX
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

ONGIX vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGIX
Ранг доходности на риск ONGIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGIX c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGIXSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.02

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.73

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.81

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

12.80

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGIX vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGIX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGIX и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGIXSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.02

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.82

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ONGIX и SCHB

Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONGIXSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-35.27%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.91%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

-19.34%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-25.41%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

-35.27%

+9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.63%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-4.11%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.95%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGIX и SCHB

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) составляет 3.12%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONGIXSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.93%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

9.57%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

12.41%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

17.28%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

18.34%

-6.48%

Сравнение комиссий ONGIX и SCHB

ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGIX и SCHB

Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности SCHB в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		4.41%4.56%4.25%3.17%7.44%4.74%7.10%7.23%8.43%8.34%4.42%5.45%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ONGIX and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHB has higher volatility (3.93%) compared to ONGIX (3.12%). In terms of maximum drawdown, ONGIX dropped -41.01% vs SCHB's -35.27%.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONGIX и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор