PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с IWR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.50%/yr vs 11.41%/yr for IWR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VBR charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности VBR и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции VBR уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 10.50% против 11.41% соответственно.

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%

IWR

1 день
0.08%
1 месяц
1.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.50%
1 год
19.23%
3 года*
16.25%
5 лет*
7.68%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		10.71%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between VBR and IWR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.94

The correlation between VBR and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и IWR

Секторы
VBR
IWR

Промышленность

18.1%
18.4%

Финансовые услуги

17.6%
12.5%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.2%

Технологии

10.6%
17.2%

Недвижимость

10.1%
7.0%

Здравоохранение

7.9%
8.7%

Сырьевые материалы

6.3%
4.3%

Энергетика

5.2%
7.2%

Коммунальные услуги

4.8%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.4%

Промышленность

VBR
18.1%
IWR
18.4%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
IWR
12.5%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
IWR
11.2%

Технологии

VBR
10.6%
IWR
17.2%

Недвижимость

VBR
10.1%
IWR
7.0%

Здравоохранение

VBR
7.9%
IWR
8.7%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
IWR
4.3%

Энергетика

VBR
5.2%
IWR
7.2%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
IWR
6.1%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
IWR
4.1%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
IWR
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

VBR vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.43

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.07

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.37

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

9.09

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.43

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VBR и IWR

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-58.78%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.17%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-21.09%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-26.18%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-40.59%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-2.04%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-7.80%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.12%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и IWR

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеют волатильность 3.67% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.59%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

10.06%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

13.54%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

18.25%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

19.38%

+2.36%

Сравнение комиссий VBR и IWR

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и IWR

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности IWR в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.17%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VBR and IWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBR has higher volatility (3.67%) compared to IWR (3.59%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs IWR's -58.78%.

On 10-year performance, IWR leads with 11.41% vs 10.50% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWR has performed better with a 11.41% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for IWR.

VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.17% for IWR.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while IWR is Mid Cap Growth Equities. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while IWR tracks Russell Midcap Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.19% for IWR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор