PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCZ с DLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCZ и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCZ и DLS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
1.14%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
0.81%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 0.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCZ имеют среднегодовую доходность 7.69%, а акции DLS немного отстают с 7.35%.


SCZ

1 день
3.06%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.20%
1 год
27.73%
3 года*
13.29%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.69%

DLS

1 день
2.87%
1 месяц
-8.49%
С начала года
0.81%
6 месяцев
3.77%
1 год
28.41%
3 года*
14.79%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

WisdomTree International SmallCap Dividend

Сравнение комиссий SCZ и DLS

SCZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.


Доходность на риск

SCZ vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DLS
Ранг доходности на риск DLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCZDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.84

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.46

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.43

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

9.37

-0.37

SCZ vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCZDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.43

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.32

-0.07

Корреляция

Корреляция между SCZ и DLS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и DLS

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности DLS в 3.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.26%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
3.70%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и DLS

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, примерно равная максимальной просадке DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и DLS.


Загрузка...

Показатели просадок


SCZDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-63.13%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.04%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-32.22%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-44.77%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-8.49%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-13.74%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.87%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и DLS

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCZDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

6.68%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

9.84%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

15.59%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

15.43%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

16.60%

+0.75%