Сравнение IEFA с USB
IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net), while USB (U.S. Bancorp) is a stock. Over the past 10 years, IEFA returned 9.90%/yr vs 7.51%/yr for USB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и USB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEFA показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у USB с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции IEFA превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 9.90% против 7.51% соответственно.
IEFA
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.90%
USB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 11.76%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение доходности по годам IEFA и USB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 9.51% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
USB U.S. Bancorp | 11.60% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
Correlation
The correlation between IEFA and USB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.53 |
The correlation between IEFA and USB has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFA vs. USB — Ранг доходности на риск
IEFA
USB
Сравнение IEFA c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEFA | USB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.42 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 6.02 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEFA и USB
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и USB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFA | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -76.08% | +41.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -16.21% | +4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.76% | -30.63% | +16.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -52.13% | +21.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | -52.13% | +17.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.88% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -15.63% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 6.53% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и USB
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 5.50%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFA | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 7.25% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 16.61% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 22.27% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 29.82% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 30.31% | -13.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и USB
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности USB в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.24% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
USB U.S. Bancorp | 3.50% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
IEFA and USB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USB has higher volatility (7.25%) compared to IEFA (5.50%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs USB's -76.08%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEFA и USB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор