Сравнение BBCPX с VDADX
BBCPX (Bridge Builder Core Plus Bond Fund) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BBCPX is a Total Bond Market fund managed by Bridge Builder, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, BBCPX returned 2.32%/yr vs 13.17%/yr for VDADX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BBCPX charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.
Доходность
Сравнение доходности BBCPX и VDADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBCPX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции BBCPX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 2.32% против 13.17% соответственно.
BBCPX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.32%
VDADX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам BBCPX и VDADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | 0.03% | 8.97% | 2.28% | 6.58% | -13.24% | -0.29% | 9.27% | 9.31% | 0.34% | 4.20% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 7.11% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
Correlation
The correlation between BBCPX and VDADX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.06 |
Over the past year, BBCPX and VDADX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBCPX vs. VDADX — Ранг доходности на риск
BBCPX
VDADX
Сравнение BBCPX c VDADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBCPX | VDADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.33 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 9.37 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBCPX и VDADX
Максимальная просадка BBCPX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCPX и VDADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBCPX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -31.70% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -7.93% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.19% | -14.95% | +8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -20.42% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.25% | -31.70% | +13.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.81% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.40% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.97% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCPX и VDADX
Текущая волатильность для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что BBCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBCPX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 2.95% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | 7.87% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 10.27% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 14.30% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 16.20% | -11.30% |
Сравнение комиссий BBCPX и VDADX
BBCPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCPX и VDADX
Дивидендная доходность BBCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VDADX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | 4.51% | 4.79% | 4.93% | 4.12% | 2.96% | 2.39% | 4.70% | 5.00% | 3.47% | 2.71% | 0.64% | 0.00% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.45% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
BBCPX and VDADX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDADX has higher volatility (2.95%) compared to BBCPX (1.62%). In terms of maximum drawdown, BBCPX dropped -18.25% vs VDADX's -31.70%.
VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBCPX и VDADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор