2024 Recovery (4/22/25)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	12.28%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	11.05%
COR Cencora Inc.	Healthcare	7.74%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	Financial Services	7.22%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	7.17%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	7.01%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	6.24%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	5.02%
MCK McKesson Corporation	Healthcare	4.93%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	4.90%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	4.86%
T AT&T Inc.	Communication Services	2.61%
TKO TKO Group Holdings Inc.	Communication Services	2.52%
KDP Keurig Dr Pepper Inc.	Consumer Defensive	2.51%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	2.43%
LDOS Leidos Holdings, Inc.	Technology	2.03%
AZO AutoZone, Inc.	Consumer Cyclical	1.63%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	1.52%
GILD Gilead Sciences, Inc.	Healthcare	1.31%
CME CME Group Inc.	Financial Services	0.82%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	0.79%
WRB W. R. Berkley Corporation	Financial Services	0.71%
RSG Republic Services, Inc.	Industrials	0.68%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	0.58%
KR The Kroger Co.	Consumer Defensive	0.46%
GRMN Garmin Ltd.	Technology	0.42%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	0.37%
SO The Southern Company	Utilities	0.18%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	0.01%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 Recovery (4/22/25) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2024 Recovery (4/22/25)	-0.02%	1.21%	10.31%	9.68%	16.23%	—	—	—
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	-0.91%	-10.14%	10.62%	6.58%	54.87%	67.17%	55.09%	40.96%
AXON Axon Enterprise, Inc.	-1.00%	12.72%	-22.22%	-21.72%	-43.41%	30.96%	22.92%	34.58%
AZO AutoZone, Inc.	1.13%	-7.79%	-8.11%	-9.56%	-14.45%	8.78%	17.45%	15.33%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	-0.33%	-18.59%	18.03%	17.09%	31.97%	31.02%	22.58%	17.84%
CME CME Group Inc.	2.80%	-9.35%	1.58%	1.41%	3.90%	19.92%	9.17%	15.38%
COR Cencora Inc.	0.07%	9.30%	-16.27%	-18.27%	-3.97%	17.14%	20.65%	17.47%
COST Costco Wholesale Corporation	0.68%	-6.35%	14.24%	11.38%	-0.24%	25.12%	22.12%	22.27%
GILD Gilead Sciences, Inc.	-0.22%	-3.08%	2.90%	5.60%	16.40%	21.02%	17.08%	7.84%
GRMN Garmin Ltd.	-0.20%	5.47%	17.83%	14.71%	20.22%	32.81%	12.86%	22.02%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.03%	-2.83%	29.23%	33.60%	54.95%	79.69%	50.00%	33.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 2024 Recovery (4/22/25) закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.99%	8.37%	-8.64%	5.47%	5.24%	-1.59%							10.31%
2025	5.75%	5.42%	-2.14%	5.47%	4.50%	4.09%	-3.43%	0.85%	4.34%	1.02%	2.98%	-3.18%	28.11%
2024	7.08%	8.66%	3.71%	-0.22%	2.84%	5.57%	3.98%	6.95%	0.35%	1.86%	11.02%	-3.85%	58.60%
2023									-1.86%	2.83%	7.56%	3.05%	11.86%

Метрики бенчмарка

2024 Recovery (4/22/25) has an annualized alpha of 22.73%, beta of 0.72, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 12, 2023.

This portfolio captured 114.78% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.61%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 22.73% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 22.73%

Бета: 0.72

R²: 0.58

Участие в росте: 114.78%

Участие в снижении: -4.61%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2024 Recovery (4/22/25) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024 Recovery (4/22/25) имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2024 Recovery (4/22/25) и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.36	1.86	-0.50
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.96	2.53	-0.57
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.24	1.34	-0.10
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.52	2.53	-1.01
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	5.40	11.37	-5.97

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVGO Broadcom Inc.	73	1.11	1.69	1.22	1.77	4.11
AXON Axon Enterprise, Inc.	13	-0.78	-1.04	0.87	-0.72	-1.22
AZO AutoZone, Inc.	21	-0.57	-0.62	0.92	-0.47	-1.00
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	73	1.16	1.63	1.23	1.29	5.70
CME CME Group Inc.	44	0.16	0.35	1.05	0.16	0.50
COR Cencora Inc.	35	-0.13	0.03	1.01	-0.12	-0.33
COST Costco Wholesale Corporation	36	-0.08	0.02	1.00	-0.10	-0.22
GILD Gilead Sciences, Inc.	58	0.57	1.03	1.12	0.70	1.99
GRMN Garmin Ltd.	56	0.53	0.90	1.12	0.58	1.27
HWM Howmet Aerospace Inc.	85	1.75	2.51	1.30	3.46	9.77

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2024 Recovery (4/22/25) на 13 июн. 2026 г. составляет 1.36 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 Recovery (4/22/25) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.71%	1.16%	1.11%	1.38%	1.47%	2.43%	2.37%	2.42%	12.10%	1.41%	4.13%	1.49%
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	0.65%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AZO AutoZone, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	0.98%	1.08%	1.21%	1.18%	1.56%	1.38%	1.68%	1.12%	1.19%	0.83%	1.30%	1.36%
CME CME Group Inc.	4.17%	1.83%	4.48%	4.58%	5.05%	3.00%	3.24%	2.74%	2.42%	4.20%	4.90%	5.41%
COR Cencora Inc.	0.83%	0.67%	0.93%	0.96%	1.13%	5.13%	6.74%	7.48%	2.07%	1.61%	1.77%	1.17%
COST Costco Wholesale Corporation	0.55%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
GILD Gilead Sciences, Inc.	1.91%	2.57%	3.33%	3.70%	3.40%	3.91%	4.67%	3.88%	3.65%	2.90%	2.57%	1.27%
GRMN Garmin Ltd.	1.51%	1.70%	1.44%	2.27%	3.10%	1.92%	2.01%	2.30%	3.32%	3.42%	4.21%	5.41%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.18%	0.21%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.39%	1.42%	0.88%	40.49%	1.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2024 Recovery (4/22/25) показал максимальную просадку в 11.26%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.

Текущая просадка 2024 Recovery (4/22/25) составляет 1.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-11.26%апр. 2025 г.	1mo 13d	24d	2mo 7dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-10.47%март 2026 г.	27d	1mo 23d	2mo 20dмарт 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2024 года2024	-4.95%дек. 2024 г.	2d	1mo 3d	1mo 5dдек. 2024 г. - янв. 2025 г.
Откат 2024 года2024	-4.71%сент. 2024 г.	3d	10d	13dсент. 2024 г. - сент. 2024 г.
Откат 2023 года2023	-4.64%окт. 2023 г.	9d	12d	21dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 29, при этом эффективное количество активов равно 15.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.97	2.39

Коэффициент диверсификации портфеля равен 2.39, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция 2024 Recovery (4/22/25) с S&P 500 Index

Корреляция 2024 Recovery (4/22/25) с S&P 500 Index составляет 0.55 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.55
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.	0.69

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у AVGO: 0.64, а самая низкая у CBOE: -0.14.

CBOE

-0.14

-0.10

CME

-0.05

-0.03

-0.00

0.01

PGR

0.04

COR

0.05

0.06

0.07

0.08

0.10

0.15

0.18

0.19

0.20

0.27

0.31

0.33

0.34

0.34

0.46

0.49

0.49

0.52

0.58

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2024 Recovery (4/22/25). Самая высокая корреляция с портфелем у AVGO: 0.61, а самая низкая у KR: 0.06.

0.06

CBOE

0.06

KDP

0.08

0.09

CME

0.12

0.19

0.21

0.24

0.25

0.26

0.29

0.31

0.31

0.31

0.32

0.38

0.39

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TPL	TKO	KDP	CBOE	GILD	LLY	T	PANW	CME	AZO	COR	MCK	KR	PGR	META	WMT	PM	LDOS	AXON	MO	SMCI	SO	PWR	GRMN	HWM	WRB	COST	AVGO	RSG
TPL	1.00	0.13	0.00	-0.07	0.08	0.06	0.03	0.08	-0.03	0.06	0.04	0.05	0.01	0.07	0.10	0.07	0.02	0.26	0.21	0.00	0.22	0.03	0.30	0.26	0.22	0.09	0.07	0.17	0.11
TKO	0.13	1.00	0.05	0.01	0.09	0.10	0.08	0.18	0.01	0.05	0.04	0.04	-0.01	0.02	0.25	0.10	0.09	0.12	0.25	0.01	0.15	0.05	0.24	0.25	0.31	0.09	0.10	0.19	0.07
KDP	0.00	0.05	1.00	0.10	0.20	0.01	0.20	-0.06	0.12	0.18	0.15	0.10	0.22	0.18	-0.09	0.20	0.25	0.08	-0.03	0.30	-0.08	0.30	-0.00	0.17	0.03	0.21	0.19	-0.08	0.24
CBOE	-0.07	0.01	0.10	1.00	0.13	0.00	0.16	-0.04	0.48	0.09	0.19	0.20	0.22	0.25	-0.13	0.12	0.20	0.06	-0.11	0.21	-0.20	0.23	-0.12	-0.07	-0.05	0.24	0.09	-0.22	0.18
GILD	0.08	0.09	0.20	0.13	1.00	0.17	0.20	0.02	0.12	0.23	0.20	0.17	0.17	0.13	-0.01	0.17	0.25	0.21	-0.01	0.23	0.01	0.25	0.12	0.19	0.09	0.25	0.13	0.00	0.20
LLY	0.06	0.10	0.01	0.00	0.17	1.00	-0.01	0.22	0.07	0.13	0.18	0.17	-0.03	0.11	0.22	0.20	0.11	0.21	0.10	0.03	0.20	0.09	0.24	0.17	0.21	0.10	0.25	0.18	0.17
T	0.03	0.08	0.20	0.16	0.20	-0.01	1.00	-0.06	0.18	0.20	0.20	0.13	0.32	0.21	-0.10	0.20	0.32	0.05	-0.07	0.34	-0.08	0.38	-0.10	0.03	0.04	0.27	0.09	-0.19	0.26
PANW	0.08	0.18	-0.06	-0.04	0.02	0.22	-0.06	1.00	-0.00	0.05	0.01	0.04	-0.05	0.05	0.34	0.11	-0.02	0.20	0.39	-0.09	0.27	-0.09	0.29	0.27	0.22	0.02	0.22	0.38	0.13
CME	-0.03	0.01	0.12	0.48	0.12	0.07	0.18	-0.00	1.00	0.20	0.24	0.25	0.26	0.29	-0.06	0.18	0.28	0.12	-0.01	0.30	-0.20	0.28	-0.01	0.03	0.03	0.32	0.16	-0.16	0.35
AZO	0.06	0.05	0.18	0.09	0.23	0.13	0.20	0.05	0.20	1.00	0.22	0.20	0.22	0.24	0.06	0.25	0.21	0.19	0.11	0.22	-0.04	0.22	0.05	0.23	0.20	0.26	0.27	0.03	0.37
COR	0.04	0.04	0.15	0.19	0.20	0.18	0.20	0.01	0.24	0.22	1.00	0.70	0.20	0.24	-0.06	0.17	0.22	0.14	-0.02	0.18	-0.12	0.28	0.05	0.07	0.11	0.30	0.15	-0.06	0.34
MCK	0.05	0.04	0.10	0.20	0.17	0.17	0.13	0.04	0.25	0.20	0.70	1.00	0.18	0.29	0.00	0.19	0.21	0.19	0.04	0.21	-0.10	0.24	0.06	0.04	0.16	0.36	0.21	-0.07	0.36
KR	0.01	-0.01	0.22	0.22	0.17	-0.03	0.32	-0.05	0.26	0.22	0.20	0.18	1.00	0.25	-0.16	0.34	0.27	0.12	-0.07	0.36	-0.18	0.33	-0.06	-0.06	0.01	0.27	0.33	-0.18	0.34
PGR	0.07	0.02	0.18	0.25	0.13	0.11	0.21	0.05	0.29	0.24	0.24	0.29	0.25	1.00	-0.01	0.23	0.26	0.16	0.05	0.27	-0.13	0.23	0.01	0.11	0.12	0.59	0.25	-0.08	0.40
META	0.10	0.25	-0.09	-0.13	-0.01	0.22	-0.10	0.34	-0.06	0.06	-0.06	0.00	-0.16	-0.01	1.00	0.13	-0.01	0.10	0.36	-0.16	0.35	-0.15	0.34	0.30	0.31	-0.06	0.28	0.47	0.06
WMT	0.07	0.10	0.20	0.12	0.17	0.20	0.20	0.11	0.18	0.25	0.17	0.19	0.34	0.23	0.13	1.00	0.26	0.14	0.08	0.27	0.01	0.24	0.09	0.15	0.17	0.20	0.57	0.03	0.32
PM	0.02	0.09	0.25	0.20	0.25	0.11	0.32	-0.02	0.28	0.21	0.22	0.21	0.27	0.26	-0.01	0.26	1.00	0.08	-0.00	0.62	-0.12	0.41	0.03	0.07	0.10	0.31	0.23	-0.10	0.34
LDOS	0.26	0.12	0.08	0.06	0.21	0.21	0.05	0.20	0.12	0.19	0.14	0.19	0.12	0.16	0.10	0.14	0.08	1.00	0.32	0.11	0.14	0.15	0.31	0.34	0.31	0.24	0.21	0.11	0.31
AXON	0.21	0.25	-0.03	-0.11	-0.01	0.10	-0.07	0.39	-0.01	0.11	-0.02	0.04	-0.07	0.05	0.36	0.08	-0.00	0.32	1.00	-0.10	0.30	-0.08	0.41	0.39	0.43	0.07	0.21	0.40	0.13
MO	0.00	0.01	0.30	0.21	0.23	0.03	0.34	-0.09	0.30	0.22	0.18	0.21	0.36	0.27	-0.16	0.27	0.62	0.11	-0.10	1.00	-0.18	0.46	-0.03	0.03	-0.04	0.32	0.21	-0.17	0.35
SMCI	0.22	0.15	-0.08	-0.20	0.01	0.20	-0.08	0.27	-0.20	-0.04	-0.12	-0.10	-0.18	-0.13	0.35	0.01	-0.12	0.14	0.30	-0.18	1.00	-0.12	0.38	0.28	0.26	-0.16	0.09	0.50	-0.10
SO	0.03	0.05	0.30	0.23	0.25	0.09	0.38	-0.09	0.28	0.22	0.28	0.24	0.33	0.23	-0.15	0.24	0.41	0.15	-0.08	0.46	-0.12	1.00	0.03	0.08	0.03	0.37	0.16	-0.23	0.40
PWR	0.30	0.24	-0.00	-0.12	0.12	0.24	-0.10	0.29	-0.01	0.05	0.05	0.06	-0.06	0.01	0.34	0.09	0.03	0.31	0.41	-0.03	0.38	0.03	1.00	0.38	0.53	0.04	0.16	0.50	0.09
GRMN	0.26	0.25	0.17	-0.07	0.19	0.17	0.03	0.27	0.03	0.23	0.07	0.04	-0.06	0.11	0.30	0.15	0.07	0.34	0.39	0.03	0.28	0.08	0.38	1.00	0.38	0.17	0.22	0.30	0.18
HWM	0.22	0.31	0.03	-0.05	0.09	0.21	0.04	0.22	0.03	0.20	0.11	0.16	0.01	0.12	0.31	0.17	0.10	0.31	0.43	-0.04	0.26	0.03	0.53	0.38	1.00	0.16	0.23	0.35	0.17
WRB	0.09	0.09	0.21	0.24	0.25	0.10	0.27	0.02	0.32	0.26	0.30	0.36	0.27	0.59	-0.06	0.20	0.31	0.24	0.07	0.32	-0.16	0.37	0.04	0.17	0.16	1.00	0.24	-0.10	0.39
COST	0.07	0.10	0.19	0.09	0.13	0.25	0.09	0.22	0.16	0.27	0.15	0.21	0.33	0.25	0.28	0.57	0.23	0.21	0.21	0.21	0.09	0.16	0.16	0.22	0.23	0.24	1.00	0.19	0.38
AVGO	0.17	0.19	-0.08	-0.22	0.00	0.18	-0.19	0.38	-0.16	0.03	-0.06	-0.07	-0.18	-0.08	0.47	0.03	-0.10	0.11	0.40	-0.17	0.50	-0.23	0.50	0.30	0.35	-0.10	0.19	1.00	-0.06
RSG	0.11	0.07	0.24	0.18	0.20	0.17	0.26	0.13	0.35	0.37	0.34	0.36	0.34	0.40	0.06	0.32	0.34	0.31	0.13	0.35	-0.10	0.40	0.09	0.18	0.17	0.39	0.38	-0.06	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 сент. 2023 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2024 Recovery (4/22/25)

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2024 Recovery (4/22/25) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации