2024 Recovery (4/22/25)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVGO Broadcom Inc.	Technology	11.05%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	4.90%
AZO AutoZone, Inc.	Consumer Cyclical	1.63%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	Financial Services	7.22%
CME CME Group Inc.	Financial Services	0.82%
COR Cencora Inc.	Healthcare	7.74%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	0.01%
GILD Gilead Sciences, Inc.	Healthcare	1.31%
GRMN Garmin Ltd.	Technology	0.42%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	5.02%
KDP Keurig Dr Pepper Inc.	Consumer Defensive	2.51%
KR The Kroger Co.	Consumer Defensive	0.46%
LDOS Leidos Holdings, Inc.	Technology	2.03%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	7.17%
MCK McKesson Corporation	Healthcare	4.93%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	0.79%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	0.58%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	6.24%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	12.28%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	4.86%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	1.52%
RSG Republic Services, Inc.	Industrials	0.68%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	2.43%
SO The Southern Company	Utilities	0.18%
T AT&T Inc.	Communication Services	2.61%
TKO TKO Group Holdings Inc.	Communication Services	2.52%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	7.01%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	0.37%
WRB W. R. Berkley Corporation	Financial Services	0.71%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 Recovery (4/22/25) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 сент. 2023 г., начальной даты TKO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2024 Recovery (4/22/25)	0.59%	-8.29%	1.19%	1.26%	17.12%	—	—	—
Активы портфеля:
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	3.45%	-4.76%	15.80%	20.70%	30.61%	30.74%	25.22%	17.47%
PGR The Progressive Corporation	1.03%	-8.44%	-8.77%	-14.68%	-26.04%	13.80%	18.00%	22.03%
PM Philip Morris International Inc.	0.49%	-10.35%	-0.55%	2.89%	4.82%	22.66%	17.88%	9.96%
MCK McKesson Corporation	1.37%	-11.19%	7.89%	16.76%	28.01%	35.09%	36.27%	19.69%
KR The Kroger Co.	2.57%	5.41%	16.38%	10.16%	9.75%	15.67%	17.48%	8.84%
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-7.16%	-12.80%	14.47%	15.19%	39.72%	39.64%	31.19%
RSG Republic Services, Inc.	1.44%	-3.64%	5.92%	0.86%	-7.83%	19.30%	18.99%	18.99%
AXON Axon Enterprise, Inc.	-2.54%	-28.71%	-27.31%	-42.71%	-26.08%	21.99%	23.61%	36.33%
TKO TKO Group Holdings Inc.	1.34%	-6.98%	-2.11%	3.71%	30.28%	—	—	—
WMT Walmart Inc.	0.84%	-1.46%	13.14%	24.19%	41.38%	37.98%	24.34%	20.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 2024 Recovery (4/22/25) закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.99%	8.37%	-8.64%	0.21%									1.19%
2025	5.75%	5.42%	-2.14%	5.47%	4.50%	4.09%	-3.43%	0.85%	4.34%	1.02%	2.98%	-3.18%	28.11%
2024	7.08%	8.66%	3.71%	-0.22%	2.84%	5.57%	3.98%	6.95%	0.35%	1.86%	11.02%	-3.85%	58.60%
2023									-1.70%	2.83%	7.56%	3.05%	12.04%

Метрики бенчмарка

2024 Recovery (4/22/25): годовая альфа составляет 24.29%, бета — 0.74, а R² — 0.60 относительно S&P 500 Index с 13.09.2023.

Портфель участвовал в 124.83% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -12.45%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
Портфель показал годовую альфу 24.29% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 24.29%

Бета: 0.74

R²: 0.60

Участие в росте: 124.83%

Участие в снижении: -12.45%

Комиссия

Комиссия 2024 Recovery (4/22/25) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024 Recovery (4/22/25) имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.05	0.88	+0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.53	1.37	+0.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.21	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.75	1.39	+0.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.95	6.43	+0.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	78	1.38	1.89	1.24	2.93	7.43
PGR The Progressive Corporation	6	-1.04	-1.35	0.83	-0.91	-1.47
PM Philip Morris International Inc.	42	0.19	0.40	1.06	0.17	0.36
MCK McKesson Corporation	73	0.97	1.65	1.22	2.33	6.05
KR The Kroger Co.	48	0.35	0.74	1.08	0.43	0.93
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37
RSG Republic Services, Inc.	24	-0.42	-0.45	0.94	-0.35	-0.60
AXON Axon Enterprise, Inc.	21	-0.49	-0.45	0.94	-0.44	-0.89
TKO TKO Group Holdings Inc.	70	0.92	1.44	1.19	2.20	5.27
WMT Walmart Inc.	87	1.72	2.65	1.33	3.92	10.75

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2024 Recovery (4/22/25) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.05
За всё время: 2.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 Recovery (4/22/25) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.78%	1.16%	1.11%	1.38%	1.47%	2.43%	2.37%	2.42%	1.94%	1.41%	4.13%	1.49%
Активы портфеля:
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	0.96%	1.08%	1.21%	1.18%	1.56%	1.38%	1.68%	1.12%	1.19%	0.83%	1.30%	1.36%
PGR The Progressive Corporation	7.17%	2.15%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%
PM Philip Morris International Inc.	3.64%	3.52%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%
MCK McKesson Corporation	0.36%	0.37%	0.47%	0.50%	0.54%	0.72%	0.95%	1.16%	1.32%	0.80%	0.80%	0.53%
KR The Kroger Co.	1.89%	2.14%	2.00%	2.41%	2.11%	1.72%	2.14%	2.07%	1.93%	1.79%	1.30%	0.94%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
RSG Republic Services, Inc.	1.10%	1.12%	0.82%	1.25%	1.48%	1.27%	1.72%	1.74%	2.00%	1.97%	2.17%	2.64%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TKO TKO Group Holdings Inc.	1.33%	1.10%	0.00%	4.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WMT Walmart Inc.	0.76%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2024 Recovery (4/22/25) показал максимальную просадку в 11.26%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.

Текущая просадка 2024 Recovery (4/22/25) составляет 9.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-11.26%	20 февр. 2025 г.	32	4 апр. 2025 г.	15	28 апр. 2025 г.	47
-10.47%	3 мар. 2026 г.	20	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.95%	17 дек. 2024 г.	3	19 дек. 2024 г.	19	21 янв. 2025 г.	22
-4.71%	3 сент. 2024 г.	4	6 сент. 2024 г.	6	16 сент. 2024 г.	10
-4.64%	18 окт. 2023 г.	8	27 окт. 2023 г.	8	8 нояб. 2023 г.	16

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 29, при этом эффективное количество активов равно 15.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	TKO	TPL	KDP	T	CBOE	GILD	LLY	CME	KR	AZO	PANW	MCK	COR	PM	MO	PGR	WMT	SMCI	SO	LDOS	META	AXON	PWR	WRB	GRMN	HWM	AVGO	COST	RSG	Portfolio
Benchmark	1.00	0.32	0.30	0.08	0.02	-0.14	0.19	0.35	-0.03	-0.07	0.18	0.48	0.12	0.07	0.08	0.01	0.07	0.22	0.48	0.03	0.37	0.62	0.51	0.59	0.13	0.62	0.53	0.64	0.39	0.21	0.71
TKO	0.32	1.00	0.16	0.06	0.08	0.03	0.08	0.09	0.02	-0.00	0.04	0.18	0.03	0.02	0.09	0.02	0.04	0.09	0.14	0.04	0.12	0.27	0.25	0.26	0.09	0.25	0.32	0.19	0.11	0.07	0.32
TPL	0.30	0.16	1.00	0.01	0.03	-0.08	0.08	0.07	-0.04	-0.00	0.07	0.12	0.08	0.06	0.02	-0.01	0.07	0.07	0.23	0.03	0.26	0.11	0.24	0.32	0.10	0.27	0.27	0.18	0.07	0.12	0.45
KDP	0.08	0.06	0.01	1.00	0.20	0.09	0.23	0.01	0.13	0.23	0.17	-0.04	0.10	0.16	0.25	0.30	0.20	0.18	-0.08	0.30	0.09	-0.10	-0.01	0.01	0.23	0.20	0.03	-0.09	0.19	0.25	0.09
T	0.02	0.08	0.03	0.20	1.00	0.17	0.21	-0.01	0.17	0.31	0.21	-0.03	0.11	0.19	0.31	0.33	0.22	0.20	-0.07	0.36	0.02	-0.08	-0.06	-0.09	0.27	0.05	0.06	-0.18	0.07	0.24	0.08
CBOE	-0.14	0.03	-0.08	0.09	0.17	1.00	0.13	0.00	0.47	0.23	0.11	-0.04	0.21	0.21	0.19	0.20	0.27	0.12	-0.19	0.25	0.06	-0.15	-0.09	-0.13	0.26	-0.05	-0.04	-0.22	0.09	0.18	0.07
GILD	0.19	0.08	0.08	0.23	0.21	0.13	1.00	0.14	0.12	0.19	0.24	0.05	0.18	0.22	0.25	0.24	0.15	0.17	0.01	0.26	0.19	-0.02	-0.01	0.10	0.27	0.18	0.06	0.01	0.15	0.22	0.21
LLY	0.35	0.09	0.07	0.01	-0.01	0.00	0.14	1.00	0.07	-0.03	0.15	0.25	0.18	0.19	0.10	0.00	0.14	0.19	0.22	0.08	0.22	0.23	0.14	0.24	0.12	0.19	0.21	0.21	0.26	0.19	0.46
CME	-0.03	0.02	-0.04	0.13	0.17	0.47	0.12	0.07	1.00	0.23	0.21	-0.00	0.24	0.26	0.26	0.28	0.29	0.18	-0.17	0.27	0.10	-0.06	0.01	-0.01	0.31	0.05	0.04	-0.13	0.16	0.32	0.14
KR	-0.07	-0.00	-0.00	0.23	0.31	0.23	0.19	-0.03	0.23	1.00	0.22	-0.03	0.16	0.19	0.26	0.34	0.23	0.32	-0.15	0.32	0.11	-0.15	-0.07	-0.04	0.26	-0.05	0.01	-0.15	0.30	0.30	0.07
AZO	0.18	0.04	0.07	0.17	0.21	0.11	0.24	0.15	0.21	0.22	1.00	0.07	0.19	0.23	0.20	0.23	0.23	0.24	-0.02	0.22	0.19	0.06	0.10	0.05	0.25	0.21	0.17	0.03	0.28	0.38	0.25
PANW	0.48	0.18	0.12	-0.04	-0.03	-0.04	0.05	0.25	-0.00	-0.03	0.07	1.00	0.05	0.01	-0.01	-0.07	0.05	0.15	0.27	-0.06	0.24	0.36	0.41	0.33	0.02	0.30	0.26	0.40	0.26	0.19	0.51
MCK	0.12	0.03	0.08	0.10	0.11	0.21	0.18	0.18	0.24	0.16	0.19	0.05	1.00	0.72	0.20	0.19	0.29	0.19	-0.07	0.22	0.18	-0.01	0.03	0.08	0.36	0.05	0.17	-0.03	0.19	0.33	0.34
COR	0.07	0.02	0.06	0.16	0.19	0.21	0.22	0.19	0.26	0.19	0.23	0.01	0.72	1.00	0.22	0.19	0.25	0.16	-0.11	0.26	0.14	-0.05	-0.02	0.07	0.29	0.08	0.11	-0.05	0.14	0.34	0.30
PM	0.08	0.09	0.02	0.25	0.31	0.19	0.25	0.10	0.26	0.26	0.20	-0.01	0.20	0.22	1.00	0.62	0.26	0.25	-0.09	0.40	0.08	0.00	0.02	0.00	0.28	0.08	0.09	-0.08	0.22	0.32	0.19
MO	0.01	0.02	-0.01	0.30	0.33	0.20	0.24	0.00	0.28	0.34	0.23	-0.07	0.19	0.19	0.62	1.00	0.26	0.25	-0.14	0.44	0.12	-0.15	-0.08	-0.04	0.32	0.05	-0.02	-0.15	0.18	0.32	0.07
PGR	0.07	0.04	0.07	0.20	0.22	0.27	0.15	0.14	0.29	0.23	0.23	0.05	0.29	0.25	0.26	0.26	1.00	0.24	-0.10	0.22	0.15	0.02	0.04	0.02	0.58	0.12	0.14	-0.06	0.25	0.40	0.34
WMT	0.22	0.09	0.07	0.18	0.20	0.12	0.17	0.19	0.18	0.32	0.24	0.15	0.19	0.16	0.25	0.25	0.24	1.00	0.05	0.24	0.14	0.14	0.10	0.11	0.21	0.17	0.18	0.05	0.56	0.31	0.27
SMCI	0.48	0.14	0.23	-0.08	-0.07	-0.19	0.01	0.22	-0.17	-0.15	-0.02	0.27	-0.07	-0.11	-0.09	-0.14	-0.10	0.05	1.00	-0.09	0.15	0.36	0.31	0.40	-0.13	0.28	0.29	0.49	0.14	-0.06	0.47
SO	0.03	0.04	0.03	0.30	0.36	0.25	0.26	0.08	0.27	0.32	0.22	-0.06	0.22	0.26	0.40	0.44	0.22	0.24	-0.09	1.00	0.15	-0.14	-0.07	0.02	0.36	0.09	0.02	-0.22	0.14	0.38	0.09
LDOS	0.37	0.12	0.26	0.09	0.02	0.06	0.19	0.22	0.10	0.11	0.19	0.24	0.18	0.14	0.08	0.12	0.15	0.14	0.15	0.15	1.00	0.10	0.32	0.35	0.25	0.35	0.33	0.12	0.22	0.32	0.39
META	0.62	0.27	0.11	-0.10	-0.08	-0.15	-0.02	0.23	-0.06	-0.15	0.06	0.36	-0.01	-0.05	0.00	-0.15	0.02	0.14	0.36	-0.14	0.10	1.00	0.37	0.35	-0.05	0.30	0.32	0.50	0.31	0.08	0.43
AXON	0.51	0.25	0.24	-0.01	-0.06	-0.09	-0.01	0.14	0.01	-0.07	0.10	0.41	0.03	-0.02	0.02	-0.08	0.04	0.10	0.31	-0.07	0.32	0.37	1.00	0.46	0.07	0.39	0.47	0.43	0.23	0.16	0.57
PWR	0.59	0.26	0.32	0.01	-0.09	-0.13	0.10	0.24	-0.01	-0.04	0.05	0.33	0.08	0.07	0.00	-0.04	0.02	0.11	0.40	0.02	0.35	0.35	0.46	1.00	0.04	0.40	0.55	0.51	0.18	0.12	0.57
WRB	0.13	0.09	0.10	0.23	0.27	0.26	0.27	0.12	0.31	0.26	0.25	0.02	0.36	0.29	0.28	0.32	0.58	0.21	-0.13	0.36	0.25	-0.05	0.07	0.04	1.00	0.18	0.17	-0.09	0.24	0.37	0.27
GRMN	0.62	0.25	0.27	0.20	0.05	-0.05	0.18	0.19	0.05	-0.05	0.21	0.30	0.05	0.08	0.08	0.05	0.12	0.17	0.28	0.09	0.35	0.30	0.39	0.40	0.18	1.00	0.38	0.30	0.25	0.21	0.46
HWM	0.53	0.32	0.27	0.03	0.06	-0.04	0.06	0.21	0.04	0.01	0.17	0.26	0.17	0.11	0.09	-0.02	0.14	0.18	0.29	0.02	0.33	0.32	0.47	0.55	0.17	0.38	1.00	0.39	0.27	0.19	0.59
AVGO	0.64	0.19	0.18	-0.09	-0.18	-0.22	0.01	0.21	-0.13	-0.15	0.03	0.40	-0.03	-0.05	-0.08	-0.15	-0.06	0.05	0.49	-0.22	0.12	0.50	0.43	0.51	-0.09	0.30	0.39	1.00	0.23	-0.01	0.62
COST	0.39	0.11	0.07	0.19	0.07	0.09	0.15	0.26	0.16	0.30	0.28	0.26	0.19	0.14	0.22	0.18	0.25	0.56	0.14	0.14	0.22	0.31	0.23	0.18	0.24	0.25	0.27	0.23	1.00	0.37	0.41
RSG	0.21	0.07	0.12	0.25	0.24	0.18	0.22	0.19	0.32	0.30	0.38	0.19	0.33	0.34	0.32	0.32	0.40	0.31	-0.06	0.38	0.32	0.08	0.16	0.12	0.37	0.21	0.19	-0.01	0.37	1.00	0.36
Portfolio	0.71	0.32	0.45	0.09	0.08	0.07	0.21	0.46	0.14	0.07	0.25	0.51	0.34	0.30	0.19	0.07	0.34	0.27	0.47	0.09	0.39	0.43	0.57	0.57	0.27	0.46	0.59	0.62	0.41	0.36	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 сент. 2023 г.

2024 Recovery (4/22/25)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов