PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDOS с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LDOS и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDOS показывает доходность -31.36%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -6.54%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции T по среднегодовой доходности: 15.07% против 2.95% соответственно.


LDOS

1 день
0.59%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-31.36%
6 месяцев
-32.90%
1 год
-14.78%
3 года*
15.55%
5 лет*
4.30%
10 лет*
15.07%

T

1 день
0.93%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-6.54%
6 месяцев
-5.28%
1 год
-14.93%
3 года*
18.75%
5 лет*
6.68%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDOS и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDOS
Leidos Holdings, Inc.
-31.36%26.50%34.52%4.50%20.04%-14.20%8.95%88.82%-16.72%29.14%
T
AT&T Inc.
-6.54%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between LDOS and T is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.30

The correlation between LDOS and T shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LDOS:

$10.92

T:

$3.04

Коэффициент P/E

LDOS:

11.31

T:

7.46

Коэффициент PEG

LDOS:

0.09

T:

0.31

Коэффициент P/S

LDOS:

0.93

T:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

LDOS:

$17.33B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

LDOS:

$3.04B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

LDOS:

$2.34B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leidos Holdings, Inc.

AT&T Inc.

Доходность на риск

LDOS vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDOS c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.90

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.69

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

-1.43

+0.43

LDOS vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDOS на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа T равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDOS и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.28

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.12

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.38

-0.14

Просадки

Сравнение просадок LDOS и T

Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LDOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-64.15%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.17%

-21.87%

-16.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.17%

-21.87%

-16.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.17%

-32.01%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.29%

-42.35%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.81%

-21.14%

-16.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-15.72%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.74%

10.43%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LDOS и T

Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 7.20%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LDOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.65%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

17.59%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.27%

21.96%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

23.98%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.49%

23.72%

+3.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDOS и T

Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности T в 4.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDOS
Leidos Holdings, Inc.
1.34%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%
T
AT&T Inc.
4.89%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LDOS и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
4.40B
33.47B
(LDOS) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


LDOS and T have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.65%) compared to LDOS (7.20%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs T's -64.15%.

LDOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDOS и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор