Сравнение LDOS с T
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, LDOS returned 15.07%/yr vs 2.95%/yr for T. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -31.36%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -6.54%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции T по среднегодовой доходности: 15.07% против 2.95% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -31.36%
- 6 месяцев
- -32.90%
- 1 год
- -14.78%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 15.07%
T
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение доходности по годам LDOS и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -31.36% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
T AT&T Inc. | -6.54% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between LDOS and T is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.30 |
The correlation between LDOS and T shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$10.92
T:
$3.04
LDOS:
11.31
T:
7.46
LDOS:
0.09
T:
0.31
LDOS:
0.93
T:
1.30
LDOS:
$17.33B
T:
$125.65B
LDOS:
$3.04B
T:
$105.41B
LDOS:
$2.34B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. T — Ранг доходности на риск
LDOS
T
Сравнение LDOS c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDOS | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.69 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.43 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDOS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.68 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.28 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.12 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и T
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -64.15% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -21.87% | -16.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.17% | -21.87% | -16.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.17% | -32.01% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -42.35% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.81% | -21.14% | -16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -15.72% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 10.43% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и T
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 7.20%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 7.65% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 17.59% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 21.96% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 23.98% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 23.72% | +3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и T
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности T в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.34% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
T AT&T Inc. | 4.89% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LDOS and T have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.65%) compared to LDOS (7.20%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs T's -64.15%.
LDOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор