Сравнение LDOS с LLY
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 14.97% против 33.45% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам LDOS и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between LDOS and LLY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.30 |
The correlation between LDOS and LLY shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.64B
LLY:
$1.02T
LDOS:
$10.92
LLY:
$28.14
LDOS:
11.19
LLY:
40.26
LDOS:
0.09
LLY:
0.81
LDOS:
0.92
LLY:
14.08
LDOS:
3.12
LLY:
32.54
LDOS:
$17.33B
LLY:
$72.25B
LDOS:
$3.04B
LLY:
$59.75B
LDOS:
$2.34B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. LLY — Ранг доходности на риск
LDOS
LLY
Сравнение LDOS c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.72 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 4.28 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и LLY
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -68.24% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -23.64% | -15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -34.48% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -34.48% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -34.48% | -7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | -2.41% | -36.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -19.21% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 9.49% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и LLY
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 9.27% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 27.16% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 38.01% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 32.46% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 30.19% | -2.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и LLY
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и LLY
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and LLY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.27%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор