PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCK с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCK с T

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MCK (McKesson Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. MCK operates in Medical Distribution (Healthcare), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MCK returned 16.13%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCK и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность -6.36%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции MCK превзошли акции T по среднегодовой доходности: 16.13% против 2.86% соответственно.

MCK

1 день
-1.16%
1 месяц
4.27%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-3.74%
1 год
7.98%
3 года*
25.42%
5 лет*
32.82%
10 лет*
16.13%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCK и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCK
McKesson Corporation		-6.36%44.54%23.67%24.13%51.82%44.23%27.06%26.72%-28.40%11.95%
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between MCK and T is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1994 г.

0.24

The correlation between MCK and T shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MCK:

$38.38

T:

$3.04

Коэффициент P/E

MCK:

19.97

T:

7.39

Коэффициент PEG

MCK:

0.27

T:

0.31

Коэффициент P/S

MCK:

0.24

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

MCK:

$403.43B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCK:

$14.55B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

MCK:

$6.91B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McKesson Corporation

AT&T Inc.

Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с ENSGMCK с EW
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

MCK vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCK c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.75

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
-0.98

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.89

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.75

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

-1.59

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCK vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.75

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.28

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.12

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MCK и T

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.84%

-64.15%

-18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.17%

-21.87%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.17%

-21.87%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-32.01%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.23%

-42.35%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.92%

-21.87%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.65%

-15.72%

-12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

10.34%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и T

Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 6.94%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

7.50%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

17.57%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.16%

21.98%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.20%

23.97%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

23.71%

+5.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и T

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности T в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCK
McKesson Corporation		0.43%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCK и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
96.30B
33.47B
(MCK) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MCK and T have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to MCK (6.94%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs T's -64.15%.

MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCK и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор