Сравнение MO с TPL
MO (Altria Group, Inc.) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MO returned 7.79%/yr vs 37.24%/yr for TPL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 38.29%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 7.79% против 37.24% соответственно.
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
TPL
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 38.29%
- 6 месяцев
- 31.79%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 38.29%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- 37.24%
Сравнение доходности по годам MO и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 38.29% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between MO and TPL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.10 |
The correlation between MO and TPL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$119.27B
TPL:
$27.34B
MO:
$4.79
TPL:
$7.30
MO:
14.87
TPL:
54.30
MO:
0.32
TPL:
2.87
MO:
5.49
TPL:
32.59
MO:
$21.82B
TPL:
$839.03M
MO:
$14.80B
TPL:
$625.27M
MO:
$11.70B
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. TPL — Ранг доходности на риск
MO
TPL
Сравнение MO c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.24 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 0.45 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.16 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.43 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.56 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MO и TPL
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -73.05% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -31.68% | +15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -52.22% | +35.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -52.50% | +26.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -65.46% | +11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -30.63% | +26.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -27.27% | +15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 16.65% | -10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и TPL
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.69%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 14.07% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 37.91% | -20.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 46.71% | -24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 46.23% | -25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 47.10% | -24.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и TPL
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности TPL в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.57% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и TPL
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
MO and TPL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.07%) compared to MO (6.69%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs TPL's -73.05%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор