Сравнение CBOE с CME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и CME Group Inc. (CME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBOE или CME.
Основные характеристики
| CBOE | CME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.15% | -0.59% |
| Дох-ть за 1 год | 30.53% | 20.16% |
| Дох-ть за 3 года | 17.81% | 2.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.63% | 6.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.44% | 16.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 18.91% | 17.24% |
| Макс. просадка | -43.23% | -77.50% |
| Current Drawdown | -9.57% | -8.70% |
Фундаментальные показатели
| CBOE | CME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.04B | $75.06B |
| Прибыль на акцию | $7.46 | $8.78 |
| Цена/прибыль | 24.27 | 23.74 |
| PEG коэффициент | 1.75 | 8.46 |
| Выручка (12 мес.) | $3.74B | $5.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.74B | $5.01B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.22B | $3.85B |
Корреляция
Корреляция между CBOE и CME составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и CME
С начала года, CBOE показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 15.44% против 16.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBOE c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и CME
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности CME в 4.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% | 1.23% | 2.22% |
CME CME Group Inc. | 4.66% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
Просадки
Сравнение просадок CBOE и CME
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и CME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и CME
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности