PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CBOE с CME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CBOECME
Дох-ть с нач. г.-0.82%-1.72%
Дох-ть за 1 год34.75%21.05%
Дох-ть за 3 года18.31%2.21%
Дох-ть за 5 лет11.83%5.24%
Дох-ть за 10 лет14.86%15.67%
Коэф-т Шарпа1.781.26
Дневная вол-ть19.03%17.51%
Макс. просадка-43.23%-77.50%
Current Drawdown-10.17%-9.74%

Фундаментальные показатели


CBOECME
Рыночная капитализация$19.20B$77.39B
Прибыль на акцию$7.47$8.79
Цена/прибыль24.4424.45
PEG коэффициент1.758.46
Выручка (12 мес.)$3.74B$5.62B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.74B$5.01B
EBITDA (12 мес.)$1.22B$3.85B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CBOE и CME составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и CME

С начала года, CBOE показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 14.86% против 15.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
587.72%
484.28%
CBOE
CME

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cboe Global Markets, Inc.

CME Group Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CBOE c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBOE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.07
CME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CME, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CME, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CME, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CME, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CME, с текущим значением в 7.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.07

Сравнение коэффициента Шарпа CBOE и CME

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа CME равного 1.26. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CBOE и CME.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.78
1.26
CBOE
CME

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и CME

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности CME в 4.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
0.93%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%2.22%
CME
CME Group Inc.
4.71%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%5.61%

Просадки

Сравнение просадок CBOE и CME

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и CME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-10.17%
-9.74%
CBOE
CME

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и CME

Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.17%
5.66%
CBOE
CME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию