Сравнение CBOE с CME
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 14.41%/yr for CME. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -5.27%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 17.84% против 14.41% соответственно.
CBOE
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -15.70%
- С начала года
- 14.10%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 17.84%
CME
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение доходности по годам CBOE и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 14.10% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
CME CME Group Inc. | -5.27% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between CBOE and CME is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2010 г. | 0.46 |
The correlation between CBOE and CME shifts across timeframes, from 0.45 (5 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$29.94B
CME:
$91.76B
CBOE:
$11.77
CME:
$11.75
CBOE:
24.23
CME:
21.50
CBOE:
0.45
CME:
1.88
CBOE:
6.25
CME:
13.50
CBOE:
5.57
CME:
3.45
CBOE:
$4.79B
CME:
$6.76B
CBOE:
$2.50B
CME:
$5.84B
CBOE:
$1.87B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. CME — Ранг доходности на риск
CBOE
CME
Сравнение CBOE c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOE | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.33 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | -1.19 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOE | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.35 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.37 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.59 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CBOE и CME
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -77.50% | +34.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -21.42% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -21.42% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -31.74% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -37.36% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.09% | -20.76% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -20.69% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 6.03% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и CME
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 9.91% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | 16.74% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 20.47% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 20.03% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.31% | 23.87% | +1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и CME
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CME в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.01% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
CME CME Group Inc. | 4.43% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и CME
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and CME have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.84%) compared to CME (9.91%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs CME's -77.50%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор