Сравнение CBOE с CME

С начала года, CBOE показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 15.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBOE имеют среднегодовую доходность 15.76%, а акции CME немного впереди с 16.19%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа CME равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности CME в 3.94%

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и CME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.