Сравнение CBOE с CME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и CME Group Inc. (CME).
Доходность
Сравнение доходности CBOE и CME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBOE и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 11.95% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
CME CME Group Inc. | 11.34% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Фундаментальные показатели
CBOE:
$29.43B
CME:
$106.97B
CBOE:
$10.48
CME:
$11.23
CBOE:
26.75
CME:
26.45
CBOE:
0.50
CME:
2.31
CBOE:
6.24
CME:
16.41
CBOE:
5.73
CME:
3.72
CBOE:
$4.71B
CME:
$6.52B
CBOE:
$4.48B
CME:
$5.61B
CBOE:
$1.71B
CME:
$5.72B
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 11.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBOE имеют среднегодовую доходность 16.96%, а акции CME немного отстают с 16.25%.
CBOE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 24.37%
- 10 лет*
- 16.96%
CME
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 16.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. CME — Ранг доходности на риск
CBOE
CME
Сравнение CBOE c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOE | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.91 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.26 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.60 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 3.14 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOE | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.91 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.62 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.62 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CBOE и CME составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и CME
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности CME в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.00% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
CME CME Group Inc. | 3.77% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок CBOE и CME
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и CME.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBOE | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -77.50% | +34.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -10.13% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -31.74% | +9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -37.36% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -6.87% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -20.77% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 5.16% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и CME
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBOE | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 5.84% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 13.87% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 19.49% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 19.58% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 23.70% | +0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности