PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOE с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBOE с CME

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CBOE returned 16.32%/yr vs 13.90%/yr for CME. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -8.69%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 16.32% против 13.90% соответственно.

CBOE

1 день
0.56%
1 месяц
-27.81%
С начала года
3.03%
6 месяцев
1.51%
1 год
13.03%
3 года*
25.35%
5 лет*
17.83%
10 лет*
16.32%

CME

1 день
-1.20%
1 месяц
-16.38%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-9.51%
1 год
-7.69%
3 года*
14.89%
5 лет*
6.61%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOE и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		3.03%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%
CME
CME Group Inc.		-8.69%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between CBOE and CME is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.

0.46

The correlation between CBOE and CME shifts across timeframes, from 0.45 (5 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$27.03B

CME:

$87.99B

EPS

CBOE:

$11.77

CME:

$11.75

Коэффициент P/E

CBOE:

21.88

CME:

20.62

Коэффициент PEG

CBOE:

0.41

CME:

1.80

Коэффициент P/S

CBOE:

5.64

CME:

12.94

Коэффициент P/B

CBOE:

5.03

CME:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$4.79B

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$2.50B

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.87B

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Global Markets, Inc.

CME Group Inc.

Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOOCBOE с AKAM
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSECCME с SCHD

Доходность на риск

CBOE vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOE c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBOECMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.36

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-0.36

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.96

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.33

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

-1.04

+2.88

CBOE vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа CME равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBOE и CME

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOECMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.23%

-77.50%

+34.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.93%

-23.62%

-8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.93%

-23.62%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.93%

-31.74%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.23%

-37.36%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.65%

-23.62%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-20.68%

+9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

7.42%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и CME

Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOECMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

10.05%

+8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.58%

17.73%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

21.24%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

20.20%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

23.97%

+1.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и CME

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности CME в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.12%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
CME
CME Group Inc.		4.64%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20222023202420252026
1.27B
1.88B
(CBOE) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBOE и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cboe Global Markets, Inc. и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
52.6%
88.1%
Активы портфеля
CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

Часто задаваемые вопросы

CBOE and CME have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBOE has higher volatility (18.46%) compared to CME (10.05%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs CME's -77.50%.

CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOE и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор