Сравнение CBOE с CME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и CME Group Inc. (CME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBOE или CME.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и CME
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 10.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBOE имеют среднегодовую доходность 14.98%, а акции CME немного впереди с 15.16%.
CBOE
17.83%
-1.85%
14.02%
19.26%
12.70%
14.98%
CME
10.03%
0.42%
9.00%
10.76%
5.92%
15.16%
Фундаментальные показатели
| CBOE | CME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.83B | $82.16B |
| EPS | $7.34 | $9.51 |
| Цена/прибыль | 28.41 | 23.97 |
| PEG коэффициент | 1.75 | 7.98 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.96B | $6.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.91B | $5.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.31B | $4.19B |
Основные характеристики
| CBOE | CME | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 0.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.42 | 1.16 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | 3.00 | 2.43 |
| Индекс Язвы | 6.45% | 5.20% |
| Дневная вол-ть | 20.87% | 16.47% |
| Макс. просадка | -43.23% | -77.50% |
| Текущая просадка | -3.02% | -0.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CBOE и CME составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBOE c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и CME
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CME в 4.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.09% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% | 1.23% | 2.23% |
CME CME Group Inc. | 4.30% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
Просадки
Сравнение просадок CBOE и CME
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и CME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и CME
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности