Сравнение HWM с T
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, HWM returned 32.34%/yr vs 2.95%/yr for T. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 25.56%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.54%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции T по среднегодовой доходности: 32.34% против 2.95% соответственно.
HWM
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 25.56%
- 6 месяцев
- 34.52%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 78.07%
- 5 лет*
- 49.44%
- 10 лет*
- 32.34%
T
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение доходности по годам HWM и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 25.56% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
T AT&T Inc. | -6.54% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between HWM and T is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.27 |
The correlation between HWM and T shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWM:
$4.31
T:
$3.04
HWM:
59.68
T:
7.46
HWM:
1.01
T:
0.31
HWM:
12.07
T:
1.30
HWM:
$8.62B
T:
$125.65B
HWM:
$2.81B
T:
$105.41B
HWM:
$2.66B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. T — Ранг доходности на риск
HWM
T
Сравнение HWM c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWM | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.90 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.69 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | -1.43 | +10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | -0.68 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.55 | 0.28 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.12 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок HWM и T
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -64.15% | -24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -21.87% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -21.87% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -32.01% | +9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -42.35% | -22.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -21.14% | +15.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.01% | -15.72% | -15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 10.43% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и T
Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 7.65% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 17.59% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 21.96% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.08% | 23.98% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.79% | 23.72% | +16.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и T
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности T в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
T AT&T Inc. | 4.89% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HWM and T have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWM has higher volatility (8.94%) compared to T (7.65%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs T's -64.15%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор