PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HWM с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HWM и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 25.56%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.54%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции T по среднегодовой доходности: 32.34% против 2.95% соответственно.


HWM

1 день
4.30%
1 месяц
-4.95%
С начала года
25.56%
6 месяцев
34.52%
1 год
49.10%
3 года*
78.07%
5 лет*
49.44%
10 лет*
32.34%

T

1 день
0.93%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-6.54%
6 месяцев
-5.28%
1 год
-14.93%
3 года*
18.75%
5 лет*
6.68%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWM и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWM
Howmet Aerospace Inc.
25.56%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%
T
AT&T Inc.
-6.54%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between HWM and T is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.27

The correlation between HWM and T shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HWM:

$4.31

T:

$3.04

Коэффициент P/E

HWM:

59.68

T:

7.46

Коэффициент PEG

HWM:

1.01

T:

0.31

Коэффициент P/S

HWM:

12.07

T:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$8.62B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$2.81B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$2.66B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Howmet Aerospace Inc.

AT&T Inc.

Доходность на риск

HWM vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8686
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWM c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.90

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

-0.69

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

-1.43

+10.27

HWM vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

-0.68

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.55

0.28

+1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.12

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.38

-0.16

Просадки

Сравнение просадок HWM и T

Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.30%

-64.15%

-24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-21.87%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-21.87%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-32.01%

+9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.81%

-42.35%

-22.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-21.14%

+15.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.01%

-15.72%

-15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

10.43%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и T

Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

7.65%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

17.59%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.91%

21.96%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.08%

23.98%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.79%

23.72%

+16.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и T

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности T в 4.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWM
Howmet Aerospace Inc.
0.19%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%
T
AT&T Inc.
4.89%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
2.31B
33.47B
(HWM) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


HWM and T have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWM has higher volatility (8.94%) compared to T (7.65%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs T's -64.15%.

HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWM и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор