Сравнение LDOS с PANW
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LDOS in Information Technology Services, PANW in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, LDOS returned 15.01%/yr vs 28.39%/yr for PANW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -31.76%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 44.59%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 15.01% против 28.39% соответственно.
LDOS
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -31.76%
- 6 месяцев
- -33.53%
- 1 год
- -16.31%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 15.01%
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение доходности по годам LDOS и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -31.76% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between LDOS and PANW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.26 |
The correlation between LDOS and PANW shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.72B
PANW:
$198.15B
LDOS:
$10.92
PANW:
$1.17
LDOS:
11.25
PANW:
227.13
LDOS:
0.09
PANW:
0.02
LDOS:
0.92
PANW:
18.05
LDOS:
3.14
PANW:
7.16
LDOS:
$17.33B
PANW:
$10.61B
LDOS:
$3.04B
PANW:
$7.63B
LDOS:
$2.34B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. PANW — Ранг доходности на риск
LDOS
PANW
Сравнение LDOS c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDOS | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.93 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 2.12 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDOS | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.87 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.85 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.71 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и PANW
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -47.98% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -36.01% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.17% | -36.01% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.17% | -36.01% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -47.98% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.17% | -11.37% | -26.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -14.69% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 15.82% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и PANW
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 7.17%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 17.10% | -9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 31.83% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 38.54% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 41.65% | -14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.50% | 38.59% | -11.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и PANW
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.35% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и PANW
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and PANW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to LDOS (7.17%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор