PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с HWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с HWM

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, T returned 2.95%/yr vs 32.34%/yr for HWM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 25.56%. За последние 10 лет акции T уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 2.95% против 32.34% соответственно.

T

1 день
0.93%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-6.54%
6 месяцев
-5.28%
1 год
-14.93%
3 года*
18.75%
5 лет*
6.68%
10 лет*
2.95%

HWM

1 день
4.30%
1 месяц
-4.95%
С начала года
25.56%
6 месяцев
34.52%
1 год
49.10%
3 года*
78.07%
5 лет*
49.44%
10 лет*
32.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и HWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-6.54%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		25.56%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%

Correlation

The correlation between T and HWM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.27

The correlation between T and HWM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

HWM:

$4.31

Коэффициент P/E

T:

7.46

HWM:

59.68

Коэффициент PEG

T:

0.31

HWM:

1.01

Коэффициент P/S

T:

1.30

HWM:

12.07

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

HWM:

$8.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

HWM:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

HWM:

$2.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Howmet Aerospace Inc.

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIO

Доходность на риск

T vs. HWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 88
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.60

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
2.32

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.27

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.11

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

8.83

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. HWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.60

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.55

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.82

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.22

+0.16

Просадки

Сравнение просадок T и HWM

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и HWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-88.30%

+24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-15.89%

-5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-19.41%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-22.40%

-9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-64.81%

+22.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

-6.00%

-15.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-31.01%

+15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.43%

5.58%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности T и HWM

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.65%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

8.94%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

24.23%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

30.91%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

32.08%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

39.79%

-16.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и HWM

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности HWM в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.19%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%
T
AT&T Inc.		4.89%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
2.31B
(T) Общая выручка
(HWM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and HWM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWM has higher volatility (8.94%) compared to T (7.65%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs HWM's -88.30%.

HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и HWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор