Сравнение PWR с LDOS
PWR (Quanta Services, Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, PWR returned 41.17%/yr vs 14.97%/yr for LDOS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 41.17% против 14.97% соответственно.
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.52%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам PWR и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between PWR and LDOS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.38 |
The correlation between PWR and LDOS shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PWR:
$107.64B
LDOS:
$15.64B
PWR:
$7.29
LDOS:
$10.92
PWR:
97.08
LDOS:
11.19
PWR:
4.81
LDOS:
0.09
PWR:
3.58
LDOS:
0.92
PWR:
11.90
LDOS:
3.12
PWR:
$29.99B
LDOS:
$17.33B
PWR:
$4.08B
LDOS:
$3.04B
PWR:
$2.40B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. LDOS — Ранг доходности на риск
PWR
LDOS
Сравнение PWR c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.91 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | -0.43 | +6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | -1.09 | +19.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и LDOS
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -54.72% | -42.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -38.73% | +21.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -38.73% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -38.73% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -42.29% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -38.49% | +28.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.84% | -19.68% | -27.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 15.33% | -9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и LDOS
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 6.30% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 25.00% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 29.28% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 26.73% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 27.48% | +6.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и LDOS
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности LDOS в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и LDOS
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and LDOS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (13.07%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs LDOS's -54.72%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор