Сравнение KR с WRB
KR (The Kroger Co.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, KR returned 8.32%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям WRB по среднегодовой доходности: 8.32% против 17.92% соответственно.
KR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 8.32%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам KR и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 4.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between KR and WRB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
WRB:
$4.45
KR:
54.13
WRB:
15.34
KR:
7.85
WRB:
0.89
KR:
0.29
WRB:
1.86
KR:
$147.23B
WRB:
$14.71B
KR:
$33.42B
WRB:
$2.91B
KR:
$5.29B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. WRB — Ранг доходности на риск
KR
WRB
Сравнение KR c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.29 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -0.54 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и WRB
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, примерно равная максимальной просадке WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -69.33% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -17.62% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -17.62% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -26.29% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -45.35% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -11.49% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -14.58% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 9.29% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и WRB
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 7.63% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 15.08% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 21.37% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 22.83% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 24.56% | +4.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и WRB
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности WRB в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.16% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и WRB
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
KR and WRB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.04%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs WRB's -69.33%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор