Сравнение CME с LDOS
CME (CME Group Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, CME returned 14.73%/yr vs 15.07%/yr for LDOS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -31.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CME имеют среднегодовую доходность 14.73%, а акции LDOS немного впереди с 15.07%.
CME
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 14.73%
LDOS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -31.36%
- 6 месяцев
- -32.90%
- 1 год
- -14.78%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 15.07%
Сравнение доходности по годам CME и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -3.54% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -31.36% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between CME and LDOS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.31 |
The correlation between CME and LDOS shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$92.96B
LDOS:
$15.81B
CME:
$11.75
LDOS:
$10.92
CME:
21.78
LDOS:
11.31
CME:
1.90
LDOS:
0.09
CME:
13.67
LDOS:
0.93
CME:
3.49
LDOS:
3.15
CME:
$6.76B
LDOS:
$17.33B
CME:
$5.84B
LDOS:
$3.04B
CME:
$5.69B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. LDOS — Ранг доходности на риск
CME
LDOS
Сравнение CME c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.39 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | -1.00 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.51 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.16 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.24 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CME и LDOS
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -54.72% | -22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -38.17% | +16.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -38.17% | +16.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -38.17% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -42.29% | +4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | -37.81% | +18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -19.67% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 14.74% | -8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и LDOS
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 7.20% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 25.06% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 29.27% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 26.74% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 27.49% | -3.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и LDOS
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности LDOS в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.40% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.34% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и LDOS
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
CME and LDOS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.44%) compared to LDOS (7.20%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs LDOS's -54.72%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор