Сравнение WRB с GILD
WRB (W. R. Berkley Corporation) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 7.84%/yr for GILD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 17.92% против 7.84% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам WRB и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between WRB and GILD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1992 г. | 0.20 |
The correlation between WRB and GILD shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
GILD:
$7.35
WRB:
15.34
GILD:
17.09
WRB:
0.89
GILD:
0.04
WRB:
1.86
GILD:
5.30
WRB:
$14.71B
GILD:
$29.74B
WRB:
$2.91B
GILD:
$18.74B
WRB:
$2.37B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. GILD — Ранг доходности на риск
WRB
GILD
Сравнение WRB c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.70 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 1.99 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и GILD
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, примерно равная максимальной просадке GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -70.83% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -21.59% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -26.59% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -26.59% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -30.47% | -14.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -18.93% | +7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -22.15% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 7.61% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и GILD
W. R. Berkley Corporation (WRB) и Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеют волатильность 7.63% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 7.95% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 19.02% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 26.62% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 24.12% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 25.52% | -0.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и GILD
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности GILD в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 1.91% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и GILD
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and GILD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILD has higher volatility (7.95%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор