Сравнение PM с COR
PM (Philip Morris International Inc.) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, PM returned 11.20%/yr vs 17.24%/yr for COR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 11.20% против 17.24% соответственно.
PM
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 20.85%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 11.20%
COR
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -16.89%
- 6 месяцев
- -16.78%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 20.25%
- 10 лет*
- 17.24%
Сравнение доходности по годам PM и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 12.27% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
COR Cencora Inc. | -16.89% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between PM and COR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
PM:
$278.95B
COR:
$54.62B
PM:
$7.12
COR:
$13.07
PM:
25.08
COR:
21.39
PM:
2.73
COR:
10.16
PM:
6.71
COR:
0.17
PM:
$41.49B
COR:
$328.68B
PM:
$27.93B
COR:
$11.66B
PM:
$17.74B
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. COR — Ранг доходности на риск
PM
COR
Сравнение PM c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PM | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.02 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | -0.07 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PM | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.03 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.91 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PM и COR
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -71.01% | +28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -32.44% | +11.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -32.44% | +11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -32.44% | +9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -32.44% | -10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -25.10% | +18.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -13.62% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 11.37% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и COR
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 7.02% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.86% | 26.94% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 30.26% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 22.35% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 27.49% | -3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и COR
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности COR в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.84% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.23% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и COR
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
PM and COR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (9.83%) compared to COR (7.02%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs COR's -71.01%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор