Сравнение T с CME
T (AT&T Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции T уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 3.33% против 15.38% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам T и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between T and CME is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.28 |
The correlation between T and CME shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
CME:
$11.75
T:
7.74
CME:
22.94
T:
0.32
CME:
2.00
T:
1.35
CME:
14.40
T:
$125.65B
CME:
$6.76B
T:
$105.41B
CME:
$5.84B
T:
$54.70B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. CME — Ранг доходности на риск
T
CME
Сравнение T c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.16 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.50 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и CME
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -77.50% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -21.42% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -21.42% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -31.74% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -37.36% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -15.03% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -20.68% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 6.70% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и CME
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 10.45% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 17.44% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 20.74% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 20.15% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 23.93% | -0.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и CME
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности CME в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and CME have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.45%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор