Сравнение WRB с LDOS
WRB (W. R. Berkley Corporation) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 14.97%/yr for LDOS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 17.92% против 14.97% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам WRB и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between WRB and LDOS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between WRB and LDOS has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
LDOS:
$10.92
WRB:
15.34
LDOS:
11.19
WRB:
0.89
LDOS:
0.09
WRB:
1.86
LDOS:
0.92
WRB:
$14.71B
LDOS:
$17.33B
WRB:
$2.91B
LDOS:
$3.04B
WRB:
$2.37B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. LDOS — Ранг доходности на риск
WRB
LDOS
Сравнение WRB c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.91 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.43 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -1.09 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и LDOS
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -54.72% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -38.73% | +21.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -38.73% | +21.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -38.73% | +12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -42.29% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -38.49% | +27.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -19.68% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 15.33% | -6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и LDOS
W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 6.30% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 25.00% | -9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 29.28% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 26.73% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 27.48% | -2.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и LDOS
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности LDOS в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и LDOS
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and LDOS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRB has higher volatility (7.63%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs LDOS's -54.72%.
WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор