PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCK с AXON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCK с AXON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCK (McKesson Corporation) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. MCK operates in Medical Distribution (Healthcare), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MCK returned 16.64%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCK и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции MCK уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 16.64% против 34.58% соответственно.

MCK

1 день
-0.40%
1 месяц
3.20%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-3.47%
1 год
8.11%
3 года*
26.04%
5 лет*
32.74%
10 лет*
16.64%

AXON

1 день
-1.00%
1 месяц
12.72%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-21.72%
1 год
-43.41%
3 года*
30.96%
5 лет*
22.92%
10 лет*
34.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCK и AXON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCK
McKesson Corporation		-4.23%44.54%23.67%24.13%51.82%44.23%27.06%26.72%-28.40%11.95%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-22.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%

Correlation

The correlation between MCK and AXON is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г.

0.18

The correlation between MCK and AXON shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCK:

$96.20B

AXON:

$36.43B

EPS

MCK:

$38.38

AXON:

$2.41

Коэффициент P/E

MCK:

20.43

AXON:

183.64

Коэффициент PEG

MCK:

0.27

AXON:

0.05

Коэффициент P/S

MCK:

0.24

AXON:

12.70

Коэффициент P/B

MCK:

13.91

AXON:

10.31

Общая выручка (12 мес.)

MCK:

$403.43B

AXON:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCK:

$14.55B

AXON:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

MCK:

$6.91B

AXON:

$156.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McKesson Corporation

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с ENSGMCK с EW
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ITRIAXON с ATROAXON с ENTG

Доходность на риск

MCK vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCK c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCKAXONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.78

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
-1.04

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.87

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.72

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

-1.22

+1.96

MCK vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа AXON равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCK и AXON

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и AXON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCKAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.84%

-91.78%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.17%

-60.28%

+33.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.17%

-60.28%

+33.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-60.28%

+33.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.23%

-60.28%

+16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.17%

-49.28%

+28.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.64%

-43.60%

+14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

35.34%

-24.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и AXON

Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 6.47%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCKAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

17.73%

-11.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.74%

44.20%

-21.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.14%

55.66%

-26.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

47.94%

-23.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

49.18%

-20.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и AXON

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCK
McKesson Corporation		0.42%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCK и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
96.30B
807.35M
(MCK) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCK и AXON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McKesson Corporation и Axon Enterprise, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
4.2%
59.1%
Активы портфеля
MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

Часто задаваемые вопросы

MCK and AXON have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (17.73%) compared to MCK (6.47%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs AXON's -91.78%.

MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCK и AXON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор