Сравнение LDOS с SMCI
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LDOS in Information Technology Services, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 14.97% против 27.77% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам LDOS и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between LDOS and SMCI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between LDOS and SMCI shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.64B
SMCI:
$20.52B
LDOS:
$10.92
SMCI:
$2.70
LDOS:
11.19
SMCI:
11.27
LDOS:
0.09
SMCI:
0.25
LDOS:
0.92
SMCI:
0.60
LDOS:
3.12
SMCI:
2.71
LDOS:
$17.33B
SMCI:
$33.70B
LDOS:
$3.04B
SMCI:
$2.83B
LDOS:
$2.34B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. SMCI — Ранг доходности на риск
LDOS
SMCI
Сравнение LDOS c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.01 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.45 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.76 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и SMCI
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -84.84% | +30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -66.18% | +27.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -84.84% | +46.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -84.84% | +46.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -84.84% | +42.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | -74.36% | +35.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -31.98% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 39.34% | -24.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и SMCI
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 44.32% | -38.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 76.32% | -51.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 85.20% | -55.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 86.53% | -59.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 71.19% | -43.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и SMCI
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и SMCI
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and SMCI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор