Сравнение PGR с T
PGR (The Progressive Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции T по среднегодовой доходности: 23.64% против 3.33% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам PGR и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between PGR and T is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.27 |
The correlation between PGR and T shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
T:
$3.04
PGR:
10.56
T:
7.74
PGR:
0.08
T:
0.32
PGR:
1.36
T:
1.35
PGR:
$87.65B
T:
$125.65B
PGR:
$23.23B
T:
$105.41B
PGR:
$14.81B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. T — Ранг доходности на риск
PGR
T
Сравнение PGR c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.59 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.22 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и T
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -64.15% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -21.87% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -21.87% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -32.01% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -42.35% | +12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -18.12% | -7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -15.72% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 10.64% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и T
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 8.21% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 17.80% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 22.13% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 24.01% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 23.73% | +0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и T
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PGR and T have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs T's -64.15%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор